PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDRO.L с QCLU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDRO.L с QCLU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HDRO.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF) and QCLU.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - HDRO.L tracks the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index while QCLU.L tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDRO.L returned -13.38%/yr vs -3.82%/yr for QCLU.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HDRO.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QCLU.L.

Доходность

Сравнение доходности HDRO.L и QCLU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDRO.L показывает доходность 33.03%, что значительно выше, чем у QCLU.L с доходностью 15.18%.

HDRO.L

1 день
-1.68%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
15.22%
С начала года
33.03%
1 год
55.12%
3 года*
-7.49%
5 лет*
-13.38%
10 лет*
—

QCLU.L

1 день
-2.60%
1 месяц
-17.61%
6 месяцев
4.25%
С начала года
15.18%
1 год
46.93%
3 года*
-3.01%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDRO.L и QCLU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HDRO.L
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF		33.03%17.65%-29.87%-23.69%-38.95%-17.33%
QCLU.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)		15.18%28.81%-19.33%-7.57%-31.41%5.82%

Correlation

The correlation between HDRO.L and QCLU.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.80

The correlation between HDRO.L and QCLU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HDRO.L:
HDRO.L с 36BA.DEHDRO.L с NCLR.LHDRO.L с GDGB.LHDRO.L с DAGB.LHDRO.L с NUCG.LHDRO.L с TREG.LHDRO.L с MOAT.L
Часто сравнивают с QCLU.L:
QCLU.L с CAPS.LQCLU.L с BLOK.LQCLU.L с CIBR.LQCLU.L с FBT.LQCLU.L с FCBR.LQCLU.L с FDN.LQCLU.L с FDNU.L

Доходность на риск

HDRO.L vs. QCLU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDRO.L
Ранг доходности на риск HDRO.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDRO.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDRO.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDRO.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDRO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDRO.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QCLU.L
Ранг доходности на риск QCLU.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLU.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLU.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLU.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDRO.L c QCLU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDRO.LQCLU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.18

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.75

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.87

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

6.48

-2.35

HDRO.L vs. QCLU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDRO.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLU.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDRO.L и QCLU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDRO.L и QCLU.L

Максимальная просадка HDRO.L за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки QCLU.L в -71.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO.L и QCLU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDRO.LQCLU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-71.99%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-24.92%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.41%

-56.88%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.02%

-70.15%

-10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.19%

-41.20%

-18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.87%

-29.29%

-24.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

7.23%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HDRO.L и QCLU.L

Текущая волатильность для VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) составляет 9.95%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что HDRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDRO.LQCLU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

16.50%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.77%

31.62%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.57%

39.95%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.68%

38.97%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.54%

34.17%

+4.37%

Сравнение комиссий HDRO.L и QCLU.L

HDRO.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLU.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDRO.L и QCLU.L

Ни HDRO.L, ни QCLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HDRO.L and QCLU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDRO.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDRO.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QCLU.L.

HDRO.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index, while QCLU.L tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for HDRO.L and 0.60% for QCLU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDRO.L и QCLU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор