Сравнение HDLB с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
HDLB и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDLB или SPLG.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и SPLG
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 47.12%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 26.58%.
HDLB
47.12%
4.78%
39.73%
63.29%
1.62%
N/A
SPLG
26.58%
3.05%
13.21%
32.76%
15.76%
13.28%
Основные характеристики
| HDLB | SPLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 16.21 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.90% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 24.84% | 12.11% |
| Макс. просадка | -78.70% | -54.50% |
| Текущая просадка | -2.03% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и SPLG
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между HDLB и SPLG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDLB c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и SPLG
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности SPLG в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 8.64% | 12.36% | 12.28% | 8.07% | 16.24% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и SPLG
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и SPLG
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.