Сравнение HDIV.L с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Henderson Diversified Income Ltd (HDIV.L) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDIV.L или SCHD.
Основные характеристики
| HDIV.L | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -75.02% | 12.56% |
| Дох-ть за 1 год | -72.32% | 18.96% |
| Дох-ть за 3 года | -39.43% | 7.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -24.96% | 12.84% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.82% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.93 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 77.47% | 11.80% |
| Макс. просадка | -80.18% | -33.37% |
| Текущая просадка | -77.65% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между HDIV.L и SCHD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDIV.L и SCHD
С начала года, HDIV.L показывает доходность -75.02%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции HDIV.L уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -10.82% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDIV.L c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Diversified Income Ltd (HDIV.L) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIV.L и SCHD
Дивидендная доходность HDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.L Henderson Diversified Income Ltd | 9.51% | 6.29% | 6.27% | 5.29% | 4.78% | 4.68% | 5.49% | 5.04% | 5.68% | 5.70% | 5.59% | 5.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.59% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HDIV.L и SCHD
Максимальная просадка HDIV.L за все время составила -80.18%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.L и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDIV.L и SCHD
Henderson Diversified Income Ltd (HDIV.L) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что HDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.