PortfoliosLab logo
Сравнение HDGYX с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDGYX и SPYD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.95%
113.74%
HDGYX
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGYX:

0.31

SPYD:

0.62

Коэф-т Сортино

HDGYX:

0.53

SPYD:

0.93

Коэф-т Омега

HDGYX:

1.08

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

HDGYX:

0.33

SPYD:

0.60

Коэф-т Мартина

HDGYX:

1.40

SPYD:

2.06

Индекс Язвы

HDGYX:

3.26%

SPYD:

4.69%

Дневная вол-ть

HDGYX:

14.73%

SPYD:

15.53%

Макс. просадка

HDGYX:

-50.78%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

HDGYX:

-6.67%

SPYD:

-9.65%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью -2.38%.


HDGYX

С начала года

-1.90%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-4.40%

1 год

4.50%

5 лет

13.36%

10 лет

9.07%

SPYD

С начала года

-2.38%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-6.14%

1 год

10.69%

5 лет

12.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDGYX и SPYD

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


График комиссии HDGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDGYX: 0.69%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGYX и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGYX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDGYX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HDGYX: 0.31
SPYD: 0.62
Коэффициент Сортино HDGYX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDGYX: 0.53
SPYD: 0.93
Коэффициент Омега HDGYX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HDGYX: 1.08
SPYD: 1.13
Коэффициент Кальмара HDGYX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HDGYX: 0.33
SPYD: 0.60
Коэффициент Мартина HDGYX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HDGYX: 1.40
SPYD: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.62
HDGYX
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и SPYD

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности SPYD в 4.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
10.82%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%4.41%12.64%11.68%4.92%1.97%10.73%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.57%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и SPYD

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.67%
-9.65%
HDGYX
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и SPYD

The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.12%
10.54%
HDGYX
SPYD