Сравнение HDGB.L с ARCK.L
HDGB.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) and ARCK.L (ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - HDGB.L is a Hydrogen Economy fund tracking the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index, while ARCK.L is a Global Equities fund actively managed by ARK Invest. HDGB.L is passively managed, while ARCK.L is actively managed. Over the past year, HDGB.L returned 55.48% vs 8.77% for ARCK.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDGB.L charges 0.55%/yr vs 0.78%/yr for ARCK.L.
Доходность
Сравнение доходности HDGB.L и ARCK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDGB.L торгуется в GBP, в то время как ARCK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCK.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDGB.L показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у ARCK.L с доходностью 6.05%.
HDGB.L
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -13.74%
- 6 месяцев
- 14.76%
- С начала года
- 32.72%
- 1 год
- 55.48%
- 3 года*
- -8.38%
- 5 лет*
- -12.94%
- 10 лет*
- —
ARCK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGB.L и ARCK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDGB.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 32.72% | 10.07% | -10.96% |
ARCK.L ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 6.05% | 27.55% | 10,578.66% |
Correlation
The correlation between HDGB.L and ARCK.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between HDGB.L and ARCK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGB.L vs. ARCK.L — Ранг доходности на риск
HDGB.L
ARCK.L
Сравнение HDGB.L c ARCK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L) и ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGB.L | ARCK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.20 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 0.30 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGB.L и ARCK.L
Максимальная просадка HDGB.L за все время составила -80.00%, что больше максимальной просадки ARCK.L в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGB.L и ARCK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGB.L | ARCK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.00% | -44.34% | -35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.53% | -44.34% | +13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.70% | -31.09% | -28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.61% | -16.36% | -35.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 29.14% | -15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGB.L и ARCK.L
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что HDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGB.L | ARCK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 8.62% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 24.34% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.12% | 55.91% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 5,468.56% | -5,434.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 5,468.56% | -5,433.95% |
Сравнение комиссий HDGB.L и ARCK.L
HDGB.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARCK.L в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGB.L и ARCK.L
Ни HDGB.L, ни ARCK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HDGB.L and ARCK.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDGB.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDGB.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for ARCK.L.
HDGB.L is categorized as Hydrogen Economy, while ARCK.L is Global Equities. They also come from different issuers: VanEck and ARK Invest. Their fees differ too: 0.55% for HDGB.L and 0.78% for ARCK.L.
Подберите оптимальное распределение для HDGB.L и ARCK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор