Сравнение HCC с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCC или SMH.
Основные характеристики
| HCC | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.25% | 48.30% |
| Дох-ть за 1 год | 63.48% | 72.60% |
| Дох-ть за 3 года | 54.97% | 21.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.96% | 34.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 5.08 | 8.05 |
| Индекс Язвы | 13.01% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 46.29% | 34.46% |
| Макс. просадка | -64.81% | -95.73% |
| Текущая просадка | -0.09% | -7.80% |
Корреляция
Корреляция между HCC и SMH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCC и SMH
С начала года, HCC показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 48.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCC c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCC и SMH
Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SMH в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCC Warrior Met Coal, Inc. | 1.10% | 1.90% | 4.45% | 0.78% | 0.94% | 21.85% | 27.91% | 45.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок HCC и SMH
Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCC и SMH
Warrior Met Coal, Inc. (HCC) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что HCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.