PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCC с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCC с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HCC и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCC и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		4.33%63.49%-9.79%81.59%41.03%21.82%2.30%1.98%23.20%125.04%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%30.11%

Доходность по периодам

С начала года, HCC показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

HCC

1 день
-1.34%
1 месяц
13.27%
С начала года
4.33%
6 месяцев
39.68%
1 год
92.17%
3 года*
36.96%
5 лет*
43.36%
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Warrior Met Coal, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с HCC:
HCC с AMRHCC с ARCHHCC с ANETHCC с COSTHCC с STLDHCC с SMCIHCC с AMZN
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

HCC vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCC
Ранг доходности на риск HCC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCCSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.32

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.92

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

5.39

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

19.22

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCC vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCC на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCCSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.32

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.28

+0.37

Корреляция

Корреляция между HCC и SMH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCC и SMH

Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		0.35%0.36%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.85%27.91%45.17%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок HCC и SMH

Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

HCCSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-84.96%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-15.95%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-45.30%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-8.02%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.23%

-41.35%

+23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

4.47%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HCC и SMH

Warrior Met Coal, Inc. (HCC) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что HCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCCSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.14%

11.74%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.04%

24.02%

+13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.22%

36.88%

+18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.54%

34.68%

+14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.34%

32.29%

+20.05%