PortfoliosLab logo
Сравнение HCA с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HCA и VT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HCA и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,325.11%
227.62%
HCA
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCA:

0.12

VT:

0.58

Коэф-т Сортино

HCA:

0.35

VT:

0.93

Коэф-т Омега

HCA:

1.05

VT:

1.13

Коэф-т Кальмара

HCA:

0.12

VT:

0.62

Коэф-т Мартина

HCA:

0.23

VT:

2.80

Индекс Язвы

HCA:

15.29%

VT:

3.65%

Дневная вол-ть

HCA:

28.56%

VT:

17.70%

Макс. просадка

HCA:

-54.74%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

HCA:

-20.74%

VT:

-6.29%

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 16.90% против 8.64% соответственно.


HCA

С начала года

9.50%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-9.41%

1 год

7.78%

5 лет

25.70%

10 лет

16.90%

VT

С начала года

-1.11%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-1.42%

1 год

9.60%

5 лет

13.43%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCA и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCA c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HCA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCA: 0.12
VT: 0.58
Коэффициент Сортино HCA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCA: 0.35
VT: 0.93
Коэффициент Омега HCA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCA: 1.05
VT: 1.13
Коэффициент Кальмара HCA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCA: 0.12
VT: 0.62
Коэффициент Мартина HCA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCA: 0.23
VT: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.58
HCA
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и VT

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VT в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.82%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.95%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок HCA и VT

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.74%
-6.29%
HCA
VT

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и VT

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 10.73%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
12.77%
HCA
VT