Сравнение HCA с VT

С начала года, HCA показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 20.53% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HCA и VT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и VT.

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.