PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCA с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCA (HCA Healthcare, Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, HCA returned 17.50%/yr vs 12.74%/yr for VT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCA и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность -22.08%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 17.50% против 12.74% соответственно.

HCA

1 день
-1.12%
1 месяц
-14.97%
С начала года
-22.08%
6 месяцев
-25.16%
1 год
-4.54%
3 года*
10.68%
5 лет*
12.13%
10 лет*
17.50%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCA и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-22.08%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between HCA and VT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г.

0.44

Over the past year, the correlation between HCA and VT has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

HCA vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.31

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.20

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.04

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

13.53

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.31

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HCA и VT

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-50.27%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.27%

-9.67%

-23.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-16.51%

-16.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-26.38%

-13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.74%

-34.24%

-20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.27%

-0.88%

-32.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-7.02%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

2.17%

+7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и VT

HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.83%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

10.17%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

12.70%

+14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

16.05%

+13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

17.23%

+15.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и VT

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.81%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

HCA and VT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCA has higher volatility (6.36%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCA и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор