Сравнение HCA с VT
HCA (HCA Healthcare, Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, HCA returned 19.30%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HCA и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -11.95%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 19.30% против 12.56% соответственно.
HCA
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.95%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 19.30%
- Всё время*
- 20.51%
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $680.73M | $689.70M | $668.85M | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам HCA и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -11.95% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between HCA and VT is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between HCA and VT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. VT — Ранг доходности на риск
HCA
VT
Сравнение HCA c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.64 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 10.98 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA и VT
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -50.27% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -9.67% | -23.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -16.51% | -17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -26.38% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -34.24% | -20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.59% | -0.17% | -24.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -6.97% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 2.32% | +12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и VT
HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 4.27% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.52% | 11.81% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 13.97% | +16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 16.24% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 17.19% | +15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и VT
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.73% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
HCA and VT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (14.35%) compared to VT (4.27%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор