PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с HCON.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBNK.TO с HCON.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) and HCON.TO (Global X Conservative Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while HCON.TO is a Global Allocation fund actively managed by Global X. HBNK.TO is passively managed, while HCON.TO is actively managed. Over the past year, HBNK.TO returned 71.71% vs 13.30% for HCON.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HBNK.TO charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for HCON.TO.

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и HCON.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Conservative Asset Allocation ETF (HCON.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 30.00%, что значительно выше, чем у HCON.TO с доходностью 5.55%.

HBNK.TO

1 день
-0.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
30.00%
6 месяцев
29.37%
1 год
71.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCON.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.21%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.87%
1 год
13.30%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и HCON.TO

2026 (YTD)202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		30.00%43.71%24.77%9.82%
HCON.TO
Global X Conservative Asset Allocation ETF		5.55%10.11%12.67%4.63%

Correlation

The correlation between HBNK.TO and HCON.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Global X Conservative Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с XDIV.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с HCON.TO:
HCON.TO с ZWQT.TOHCON.TO с QQCC.TOHCON.TO с HXS.TOHCON.TO с FCGI.TOHCON.TO с CBIL.TOHCON.TO с HSAV.TOHCON.TO с TBAL.TO

Доходность на риск

HBNK.TO vs. HCON.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HCON.TO
Ранг доходности на риск HCON.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCON.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCON.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCON.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCON.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCON.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c HCON.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Conservative Asset Allocation ETF (HCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBNK.TOHCON.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.57
1.92

+3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.46
2.76

+4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.39

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

2.83

+5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.98

10.78

+26.20

HBNK.TO vs. HCON.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 5.57, что выше коэффициента Шарпа HCON.TO равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и HCON.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и HCON.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки HCON.TO в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и HCON.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBNK.TOHCON.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-22.98%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-4.71%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.39%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.29%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.24%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и HCON.TO

Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Global X Conservative Asset Allocation ETF (HCON.TO) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBNK.TOHCON.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.41%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

5.72%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

6.97%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

8.84%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

11.64%

+1.07%

Сравнение комиссий HBNK.TO и HCON.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HCON.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и HCON.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности HCON.TO в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.58%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCON.TO
Global X Conservative Asset Allocation ETF		2.72%2.83%2.60%1.19%0.02%0.09%0.78%0.03%

Часто задаваемые вопросы

HBNK.TO and HCON.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for HCON.TO.

HBNK.TO is categorized as Financials Equities, while HCON.TO is Global Allocation. Their fees differ too: 0.09% for HBNK.TO and 0.22% for HCON.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBNK.TO и HCON.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор