Сравнение HBM с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HBM и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBM и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 10.87% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HBM показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции HBM превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 20.12% против 9.54% соответственно.
HBM
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 43.18%
- 1 год
- 185.98%
- 3 года*
- 61.54%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 20.12%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM vs. NOBL — Ранг доходности на риск
HBM
NOBL
Сравнение HBM c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBM | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 0.41 | +2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 0.70 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.09 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 0.54 | +4.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 1.89 | +16.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 0.41 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.64 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HBM и NOBL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM и NOBL
Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.06% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок HBM и NOBL
Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -35.43% | -56.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -11.20% | -24.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.47% | -17.92% | -47.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | -35.43% | -50.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -7.07% | -15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.92% | -3.45% | -49.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 3.18% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM и NOBL
Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 3.55% | +17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.64% | 8.06% | +34.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 15.24% | +41.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.17% | 14.39% | +40.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 16.59% | +42.87% |