PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBM с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBM и NOBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HBM с NOBL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBM или NOBL.

Доходность

Сравнение доходности HBM и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBM:

-0.16

NOBL:

0.43

Коэф-т Сортино

HBM:

0.07

NOBL:

0.65

Коэф-т Омега

HBM:

1.01

NOBL:

1.08

Коэф-т Кальмара

HBM:

-0.16

NOBL:

0.38

Коэф-т Мартина

HBM:

-0.61

NOBL:

1.18

Индекс Язвы

HBM:

17.25%

NOBL:

4.97%

Дневная вол-ть

HBM:

52.61%

NOBL:

15.31%

Макс. просадка

HBM:

-92.24%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

HBM:

-48.42%

NOBL:

-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции HBM уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -0.26% против 9.40% соответственно.

HBM

С начала года

10.23%

1 месяц

19.41%

6 месяцев

-0.12%

1 год

-8.42%

3 года

16.20%

5 лет

27.33%

10 лет

-0.26%

NOBL

С начала года

1.29%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-6.50%

1 год

4.54%

3 года

5.13%

5 лет

10.75%

10 лет

9.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBM и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг риск-скорректированной доходности HBM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBM c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и NOBL

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности NOBL в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.16%0.17%0.25%0.32%0.22%0.21%0.37%0.34%0.17%0.26%0.42%0.21%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок HBM и NOBL

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и NOBL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и NOBL

Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...