PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HBKS.L с XGSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HBKS.L и XGSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBKS.L торгуется в GBP, в то время как XGSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у XGSG.L с доходностью -1.67%.


HBKS.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.44%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.75%
1 год
5.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XGSG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-1.24%
1 год
-0.87%
3 года*
-0.11%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
-1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBKS.L и XGSG.L


2026 (YTD)202520242023
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD
0.69%-0.34%4.48%1.79%
XGSG.L
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged
-1.67%0.95%-1.45%4.05%

Correlation

The correlation between HBKS.L and XGSG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged

Доходность на риск

HBKS.L vs. XGSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HBKS.L
Ранг доходности на риск HBKS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

XGSG.L
Ранг доходности на риск XGSG.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSG.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSG.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSG.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSG.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSG.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBKS.L c XGSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBKS.LXGSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.96

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.33

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

-0.85

+2.93

HBKS.L vs. XGSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBKS.L на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа XGSG.L равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBKS.L и XGSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HBKS.LXGSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.25

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.11

+0.46

Просадки

Сравнение просадок HBKS.L и XGSG.L

Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки XGSG.L в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и XGSG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HBKS.LXGSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.09%

-23.52%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-3.73%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-20.27%

+17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-8.29%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.46%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HBKS.L и XGSG.L

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HBKS.LXGSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.48%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

2.92%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

5.04%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

5.52%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

4.68%

+2.25%

Сравнение комиссий HBKS.L и XGSG.L

HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XGSG.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HBKS.L и XGSG.L

HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGSG.L
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged
0.03%0.03%0.03%0.02%0.03%0.02%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы


HBKS.L and XGSG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGSG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGSG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.

HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while XGSG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.25% for XGSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и XGSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор