Сравнение HBKS.L с XGSG.L
HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and XGSG.L (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged) are both Global Bonds funds - HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index while XGSG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past year, HBKS.L returned 5.15% vs -0.87% for XGSG.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for XGSG.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKS.L и XGSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBKS.L торгуется в GBP, в то время как XGSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у XGSG.L с доходностью -1.67%.
HBKS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XGSG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- -1.29%
Сравнение доходности по годам HBKS.L и XGSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.69% | -0.34% | 4.48% | 1.79% |
XGSG.L Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | -1.67% | 0.95% | -1.45% | 4.05% |
Correlation
The correlation between HBKS.L and XGSG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKS.L vs. XGSG.L — Ранг доходности на риск
HBKS.L
XGSG.L
Сравнение HBKS.L c XGSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBKS.L | XGSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.33 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -0.85 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBKS.L | XGSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.25 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.11 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок HBKS.L и XGSG.L
Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки XGSG.L в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и XGSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKS.L | XGSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.09% | -23.52% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -3.73% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -20.27% | +17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -8.29% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.46% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKS.L и XGSG.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKS.L | XGSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.48% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 2.92% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 5.04% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 5.52% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 4.68% | +2.25% |
Сравнение комиссий HBKS.L и XGSG.L
HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XGSG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKS.L и XGSG.L
HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGSG.L Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
HBKS.L and XGSG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGSG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGSG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.
HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while XGSG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.25% for XGSG.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и XGSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор