PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBKS.L с VAGS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBKS.L с VAGS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) are both Global Bonds funds - HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index while VAGS.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past year, HBKS.L returned 5.15% vs 3.31% for VAGS.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for VAGS.L.

Доходность

Сравнение доходности HBKS.L и VAGS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у VAGS.L с доходностью 0.19%.

HBKS.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.44%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.75%
1 год
5.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VAGS.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.31%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBKS.L и VAGS.L

2026 (YTD)202520242023
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.69%-0.34%4.48%1.79%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		0.19%4.96%2.39%4.93%

Correlation

The correlation between HBKS.L and VAGS.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating

Часто сравнивают с HBKS.L:
HBKS.L с GAAA.LHBKS.L с GLAU.LHBKS.L с SAAA.LHBKS.L с HMEF.LHBKS.L с HNSS.LHBKS.L с HSPX.LHBKS.L с GOVD.L
Часто сравнивают с VAGS.L:
VAGS.L с IGLS.LVAGS.L с AGBP.LVAGS.L с SAGG.LVAGS.L с BNDVAGS.L с IGLT.LVAGS.L с VUSA.LVAGS.L с YIEL.L

Доходность на риск

HBKS.L vs. VAGS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBKS.L
Ранг доходности на риск HBKS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VAGS.L
Ранг доходности на риск VAGS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGS.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGS.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGS.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGS.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBKS.L c VAGS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBKS.LVAGS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.89

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.29

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

3.41

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBKS.L vs. VAGS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBKS.L на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAGS.L равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBKS.L и VAGS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBKS.LVAGS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.12

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HBKS.L и VAGS.L

Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки VAGS.L в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и VAGS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBKS.LVAGS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.09%

-17.99%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-2.67%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-3.70%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-6.65%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.91%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HBKS.L и VAGS.L

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBKS.LVAGS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.44%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

2.76%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

3.51%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

4.86%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

4.57%

+2.36%

Сравнение комиссий HBKS.L и VAGS.L

HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VAGS.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBKS.L и VAGS.L

Ни HBKS.L, ни VAGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HBKS.L and VAGS.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.

HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while VAGS.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.10% for VAGS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и VAGS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор