Сравнение HBKS.L с VAGP.L
HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both Global Bonds funds - HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index while VAGP.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past year, HBKS.L returned 5.15% vs 3.30% for VAGP.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for VAGP.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKS.L и VAGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у VAGP.L с доходностью 0.19%.
HBKS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAGP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBKS.L и VAGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.69% | -0.34% | 4.48% | 1.79% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.19% | 4.96% | 2.51% | 4.78% |
Correlation
The correlation between HBKS.L and VAGP.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKS.L vs. VAGP.L — Ранг доходности на риск
HBKS.L
VAGP.L
Сравнение HBKS.L c VAGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBKS.L | VAGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 3.41 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBKS.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.97 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.12 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HBKS.L и VAGP.L
Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки VAGP.L в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и VAGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKS.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.09% | -18.13% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -2.80% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -3.76% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -6.70% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.95% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKS.L и VAGP.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKS.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.43% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 2.79% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 3.35% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 4.78% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 4.50% | +2.43% |
Сравнение комиссий HBKS.L и VAGP.L
HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VAGP.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKS.L и VAGP.L
HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.55% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
HBKS.L and VAGP.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.
HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.10% for VAGP.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и VAGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор