Сравнение HBKS.L с FGOV.L
HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and FGOV.L (First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist) are both Global Bonds funds - HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index while FGOV.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past year, HBKS.L returned 5.15% vs 4.04% for FGOV.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for FGOV.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKS.L и FGOV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBKS.L торгуется в GBP, в то время как FGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGOV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у FGOV.L с доходностью 1.28%.
HBKS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGOV.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBKS.L и FGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.69% | -0.34% | 4.48% | 1.79% |
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 1.28% | 5.31% | 3.51% | 3.36% |
Correlation
The correlation between HBKS.L and FGOV.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between HBKS.L and FGOV.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKS.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск
HBKS.L
FGOV.L
Сравнение HBKS.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBKS.L | FGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.29 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 7.91 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBKS.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.23 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.13 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HBKS.L и FGOV.L
Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки FGOV.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и FGOV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKS.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.09% | -14.18% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -1.74% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.19% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -6.05% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.51% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKS.L и FGOV.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKS.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.80% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 1.60% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 1.80% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 3.30% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 3.18% | +3.75% |
Сравнение комиссий HBKS.L и FGOV.L
HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FGOV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKS.L и FGOV.L
HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 3.07% | 2.82% | 2.27% | 1.86% | 1.01% | 1.20% |
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBKS.L and FGOV.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBKS.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBKS.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FGOV.L.
HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while FGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: HSBC and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.45% for FGOV.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и FGOV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор