PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBIL-U.TO с ZPW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIL-U.TO с ZPW.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) and ZPW.TO (BMO US Put Write ETF) are both exchange-traded funds - HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton, while ZPW.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, HBIL-U.TO returned 4.03% vs 10.97% for ZPW.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBIL-U.TO и ZPW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и BMO US Put Write ETF (ZPW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как ZPW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIL-U.TO показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ZPW.TO с доходностью 3.83%.

HBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.33%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPW.TO

1 день
0.48%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
4.27%
С начала года
3.83%
1 год
10.97%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIL-U.TO и ZPW.TO

2026 (YTD)20252024
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		1.33%4.81%-0.94%
ZPW.TO
BMO US Put Write ETF		3.83%11.49%0.29%

Correlation

The correlation between HBIL-U.TO and ZPW.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

BMO US Put Write ETF

Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с ZPW.TO:
ZPW.TO с HHIS.TOZPW.TO с ECHI.TOZPW.TO с UMAX.TOZPW.TO с ZPH.TOZPW.TO с USCL.TOZPW.TO с ZWC.TOZPW.TO с BANK.TO

Доходность на риск

HBIL-U.TO vs. ZPW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZPW.TO
Ранг доходности на риск ZPW.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPW.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPW.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPW.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPW.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPW.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL-U.TO c ZPW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и BMO US Put Write ETF (ZPW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBIL-U.TOZPW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.31

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.85

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.99

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

7.01

+7.48

HBIL-U.TO vs. ZPW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL-U.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа ZPW.TO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL-U.TO и ZPW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBIL-U.TO и ZPW.TO

Максимальная просадка HBIL-U.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки ZPW.TO в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL-U.TO и ZPW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIL-U.TOZPW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-30.69%

+29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-5.52%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-3.70%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.57%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL-U.TO и ZPW.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) составляет 1.21%, в то время как у BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что HBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIL-U.TOZPW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

3.13%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

7.05%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

8.39%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

12.39%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

13.28%

-11.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL-U.TO и ZPW.TO

Дивидендная доходность HBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности ZPW.TO в 9.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPW.TO
BMO US Put Write ETF		9.43%9.55%9.18%7.57%8.20%7.24%7.61%7.17%6.61%6.82%7.32%2.32%

Часто задаваемые вопросы

HBIL-U.TO and ZPW.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBIL-U.TO is categorized as Government Bonds, while ZPW.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIL-U.TO и ZPW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор