Сравнение HBIL-U.TO с ECHI.TO
HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) and ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) are both exchange-traded funds - HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton, while ECHI.TO is a Derivative Income fund actively managed by Ninepoint. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBIL-U.TO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как ECHI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECHI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBIL-U.TO показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ECHI.TO с доходностью 11.88%.
HBIL-U.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECHI.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 11.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIL-U.TO и ECHI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIL-U.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units | 1.33% | 1.90% |
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 11.88% | 21.82% |
Correlation
The correlation between HBIL-U.TO and ECHI.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIL-U.TO vs. ECHI.TO — Ранг доходности на риск
HBIL-U.TO
ECHI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HBIL-U.TO c ECHI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIL-U.TO | ECHI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBIL-U.TO и ECHI.TO
Максимальная просадка HBIL-U.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки ECHI.TO в -7.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL-U.TO и ECHI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIL-U.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -7.74% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -4.10% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.88% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIL-U.TO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIL-U.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 17.88% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 17.88% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 17.88% | -15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIL-U.TO и ECHI.TO
Дивидендная доходность HBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности ECHI.TO в 12.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 12.52% | 5.27% | 0.00% |
HBIL-U.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units | 6.75% | 7.37% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
HBIL-U.TO and ECHI.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBIL-U.TO is categorized as Government Bonds, while ECHI.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Ninepoint.
Подберите оптимальное распределение для HBIL-U.TO и ECHI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор