PortfoliosLab logo
Сравнение HBI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBI и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HBI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92%
561.47%
HBI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBI:

0.13

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

HBI:

0.60

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

HBI:

1.08

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

HBI:

0.09

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

HBI:

0.39

VOO:

2.51

Индекс Язвы

HBI:

18.45%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

HBI:

56.48%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

HBI:

-86.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HBI:

-81.92%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, HBI показывает доходность -41.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции HBI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -14.95% против 12.19% соответственно.


HBI

С начала года

-41.15%

1 месяц

-16.98%

6 месяцев

-34.02%

1 год

5.97%

5 лет

-11.33%

10 лет

-14.95%

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBI
Ранг риск-скорректированной доходности HBI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HBI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HBI: 0.13
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино HBI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HBI: 0.60
VOO: 0.96
Коэффициент Омега HBI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HBI: 1.08
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара HBI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HBI: 0.09
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина HBI, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HBI: 0.39
VOO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.61
HBI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и VOO

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBI
Hanesbrands Inc.
0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%1.36%1.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HBI и VOO

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.92%
-9.30%
HBI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и VOO

Hanesbrands Inc. (HBI) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что HBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.38%
13.84%
HBI
VOO