PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hanesbrands Inc. (HBI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HBI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%-20.52%82.51%-29.87%-59.62%18.43%3.22%22.90%-38.04%-0.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HBI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -11.55% против 14.14% соответственно.

HBI

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-4.43%
1 год
12.91%
3 года*
7.15%
5 лет*
-18.34%
10 лет*
-11.55%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hanesbrands Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HBI:
HBI с VFCHBI с EBFHBI с LINDHBI с OHBI с SPYHBI с JEPIHBI с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HBI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBI
Ранг доходности на риск HBI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.01

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.53

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.55

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

7.31

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.01

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.71

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.79

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.83

-0.77

Корреляция

Корреляция между HBI и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и VOO

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%11.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HBI и VOO

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.52%

-33.99%

-52.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.60%

-11.98%

-19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

-24.52%

-58.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.44%

-33.99%

-50.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.57%

-5.55%

-70.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-3.72%

-33.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.53%

2.55%

+30.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и VOO

Текущая волатильность для Hanesbrands Inc. (HBI) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.34%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.40%

9.47%

+21.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.14%

18.11%

+33.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

16.82%

+33.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

17.99%

+29.20%