PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBI с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBI с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hanesbrands Inc. (HBI) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HBI и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBI и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%-20.52%82.51%-29.87%-59.62%18.43%3.22%22.90%-38.04%-0.28%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HBI уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: -11.55% против 19.48% соответственно.

HBI

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-4.43%
1 год
12.91%
3 года*
7.15%
5 лет*
-18.34%
10 лет*
-11.55%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hanesbrands Inc.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с HBI:
HBI с VFCHBI с EBFHBI с LINDHBI с OHBI с SPYHBI с JEPIHBI с QQQ
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

HBI vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBI
Ранг доходности на риск HBI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBI c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBINASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.04

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.63

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.87

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

7.07

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBI vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBINASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.04

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.64

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.86

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.29

-0.23

Корреляция

Корреляция между HBI и NASDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и NASDX

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%11.55%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок HBI и NASDX

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, примерно равная максимальной просадке NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBINASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.52%

-83.16%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.60%

-12.70%

-18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

-35.33%

-47.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.44%

-35.33%

-49.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.57%

-8.91%

-66.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-34.59%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.53%

3.37%

+30.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и NASDX

Текущая волатильность для Hanesbrands Inc. (HBI) составляет 0.00%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что HBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBINASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.54%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.40%

12.89%

+18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.14%

22.75%

+28.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

23.07%

+27.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

22.63%

+24.56%