PortfoliosLab logo
Сравнение HBI с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBI и NASDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HBI и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.52%
898.96%
HBI
NASDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBI:

0.10

NASDX:

0.13

Коэф-т Сортино

HBI:

0.57

NASDX:

0.36

Коэф-т Омега

HBI:

1.08

NASDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

HBI:

0.07

NASDX:

0.13

Коэф-т Мартина

HBI:

0.33

NASDX:

0.43

Индекс Язвы

HBI:

17.83%

NASDX:

7.91%

Дневная вол-ть

HBI:

57.06%

NASDX:

26.29%

Макс. просадка

HBI:

-86.52%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

HBI:

-81.80%

NASDX:

-15.89%

Доходность по периодам

С начала года, HBI показывает доходность -40.79%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции HBI уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: -14.99% против 12.61% соответственно.


HBI

С начала года

-40.79%

1 месяц

-18.44%

6 месяцев

-30.55%

1 год

-0.82%

5 лет

-8.24%

10 лет

-14.99%

NASDX

С начала года

-8.47%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-12.20%

1 год

1.52%

5 лет

12.55%

10 лет

12.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBI и NASDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBI
Ранг риск-скорректированной доходности HBI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBI c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HBI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HBI: 0.10
NASDX: 0.13
Коэффициент Сортино HBI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HBI: 0.57
NASDX: 0.36
Коэффициент Омега HBI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HBI: 1.08
NASDX: 1.05
Коэффициент Кальмара HBI, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HBI: 0.07
NASDX: 0.13
Коэффициент Мартина HBI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HBI: 0.33
NASDX: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.13
HBI
NASDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и NASDX

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBI
Hanesbrands Inc.
0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%1.36%1.08%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
0.35%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок HBI и NASDX

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.80%
-15.89%
HBI
NASDX

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и NASDX

Hanesbrands Inc. (HBI) имеет более высокую волатильность в 26.34% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что HBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.34%
16.86%
HBI
NASDX