PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBI с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBI с NASDX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hanesbrands Inc. (HBI) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBI или NASDX.

Корреляция

Корреляция между HBI и NASDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HBI и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBI:

0.19

NASDX:

0.27

Коэф-т Сортино

HBI:

0.53

NASDX:

0.54

Коэф-т Омега

HBI:

1.07

NASDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

HBI:

0.05

NASDX:

0.27

Коэф-т Мартина

HBI:

0.21

NASDX:

0.80

Индекс Язвы

HBI:

21.27%

NASDX:

8.47%

Дневная вол-ть

HBI:

56.34%

NASDX:

26.54%

Макс. просадка

HBI:

-86.52%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

HBI:

-79.80%

NASDX:

-6.09%

Доходность по периодам

С начала года, HBI показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции HBI уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: -14.24% против 13.79% соответственно.

HBI

С начала года

-34.28%

1 месяц

21.59%

6 месяцев

-35.31%

1 год

10.54%

3 года

-21.82%

5 лет

-9.38%

10 лет

-14.24%

NASDX

С начала года

2.19%

1 месяц

17.48%

6 месяцев

-4.12%

1 год

6.34%

3 года

15.28%

5 лет

13.27%

10 лет

13.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hanesbrands Inc.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBI и NASDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBI
Ранг риск-скорректированной доходности HBI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBI c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и NASDX

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%1.36%1.08%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		0.32%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок HBI и NASDX

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и NASDX

Hanesbrands Inc. (HBI) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что HBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...