Сравнение HBI с NASDX
HBI (Hanesbrands Inc.) is a stock, while NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, HBI returned -11.22%/yr vs 22.54%/yr for NASDX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBI и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HBI уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: -11.22% против 22.54% соответственно.
HBI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- -18.46%
- 10 лет*
- -11.22%
NASDX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.16%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение доходности по годам HBI и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBI Hanesbrands Inc. | 0.00% | -20.52% | 82.51% | -29.87% | -59.62% | 18.43% | 3.22% | 22.90% | -38.04% | -0.28% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 21.03% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between HBI and NASDX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2006 г. | 0.41 |
The correlation between HBI and NASDX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBI vs. NASDX — Ранг доходности на риск
HBI
NASDX
Сравнение HBI c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBI | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.52 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 13.66 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBI | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.60 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.87 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 1.00 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.33 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HBI и NASDX
Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, примерно равная максимальной просадке NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBI | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.52% | -83.16% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.60% | -11.90% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.32% | -22.71% | -31.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.52% | -35.33% | -46.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.66% | -35.33% | -48.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.57% | -0.29% | -75.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -34.37% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 3.06% | +10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBI и NASDX
Текущая волатильность для Hanesbrands Inc. (HBI) составляет 0.00%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что HBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBI | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.52% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 12.19% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 16.10% | +24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.75% | 23.05% | +26.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.04% | 22.68% | +24.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBI и NASDX
HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBI Hanesbrands Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.43% | 3.59% | 4.12% | 4.04% | 4.79% | 2.87% | 2.04% | 11.55% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 2.99% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
HBI and NASDX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NASDX has higher volatility (4.52%) compared to HBI (0.00%). In terms of maximum drawdown, HBI dropped -86.52% vs NASDX's -83.16%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBI и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор