PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAR-USD с VOOG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HederaHashgraph (HBAR-USD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBAR-USD или VOOG.

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и VOOG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.40%
117.91%
HBAR-USD
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

3.73

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

4.21

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.40

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

4.42

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

17.97

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

HBAR-USD:

30.38%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

108.34%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-62.80%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -29.85%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -7.16%.

HBAR-USD

С начала года

-29.85%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

295.38%

1 год

57.37%

5 лет

40.76%

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.25%

1 год

16.68%

5 лет

16.45%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 3.73
VOOG: 0.11
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 4.21
VOOG: 0.34
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
HBAR-USD: 1.40
VOOG: 1.05
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
HBAR-USD: 4.41
VOOG: 0.02
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 17.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
HBAR-USD: 17.85
VOOG: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.73
0.11
HBAR-USD
VOOG

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и VOOG

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.80%
-11.72%
HBAR-USD
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и VOOG

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 29.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.69%
16.25%
HBAR-USD
VOOG