Сравнение HBAR-USD с VOOG
HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -18.47%/yr vs 13.47%/yr for VOOG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 9.25%.
HBAR-USD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -19.17%
- 6 месяцев
- -44.63%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -76.26%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -18.47%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 17.33%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -38.16% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.25% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 7.53% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and VOOG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. VOOG — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
VOOG
Сравнение HBAR-USD c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.48 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.62 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и VOOG
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -32.73% | -64.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.49% | -13.71% | -63.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | -22.18% | -60.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -32.73% | -60.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -5.02% | -82.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.66% | -4.96% | -69.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.34% | 3.60% | +45.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и VOOG
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 5.73% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 14.37% | +26.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.06% | 17.41% | +42.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.59% | 21.45% | +63.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.92% | 20.82% | +87.10% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and VOOG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (12.45%) compared to VOOG (5.73%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs VOOG's -32.73%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор