PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated		-7.54%10.78%33.71%-4.72%-4.37%27.05%-11.06%31.74%-15.26%13.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HBAN показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HBAN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.64% против 14.14% соответственно.

HBAN

1 день
1.47%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-5.03%
1 год
10.31%
3 года*
17.44%
5 лет*
4.42%
10 лет*
9.64%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huntington Bancshares Incorporated

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HBAN:
HBAN с HBANLHBAN с FITBHBAN с USBHBAN с WALHBAN с HBNCHBAN с JPMHBAN с BAC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HBAN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAN
Ранг доходности на риск HBAN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBANVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.01

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.53

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.55

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

7.31

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAN на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBANVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.01

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.83

-0.73

Корреляция

Корреляция между HBAN и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAN и VOO

Дивидендная доходность HBAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated		3.90%3.57%3.81%4.87%4.40%3.92%4.75%3.85%4.19%2.40%2.19%2.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HBAN и VOO

Максимальная просадка HBAN за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBANVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.88%

-33.99%

-61.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-11.98%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.17%

-24.52%

-19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.98%

-33.99%

-20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.75%

-5.55%

-11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.26%

-3.72%

-29.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

2.55%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAN и VOO

Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HBAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBANVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.34%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

9.47%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.61%

18.11%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.62%

16.82%

+14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.40%

17.99%

+16.41%