PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HBAN с FITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HBAN и FITB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HBAN и FITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и Fifth Third Bancorp (FITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,090.24%
2,309.35%
HBAN
FITB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAN:

1.13

FITB:

1.05

Коэф-т Сортино

HBAN:

1.80

FITB:

1.64

Коэф-т Омега

HBAN:

1.22

FITB:

1.20

Коэф-т Кальмара

HBAN:

1.33

FITB:

0.90

Коэф-т Мартина

HBAN:

6.46

FITB:

6.32

Индекс Язвы

HBAN:

4.81%

FITB:

4.16%

Дневная вол-ть

HBAN:

27.48%

FITB:

25.08%

Макс. просадка

HBAN:

-95.34%

FITB:

-98.13%

Текущая просадка

HBAN:

-11.78%

FITB:

-12.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBAN:

$24.61B

FITB:

$30.21B

EPS

HBAN:

$1.03

FITB:

$3.00

Цена/прибыль

HBAN:

16.45

FITB:

15.02

PEG коэффициент

HBAN:

2.90

FITB:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

HBAN:

$10.14B

FITB:

$12.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBAN:

$10.67B

FITB:

$13.40B

EBITDA (12 мес.)

HBAN:

$2.73B

FITB:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, HBAN показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у FITB с доходностью 27.02%. За последние 10 лет акции HBAN уступали акциям FITB по среднегодовой доходности: 8.72% против 11.53% соответственно.


HBAN

С начала года

30.75%

1 месяц

-9.79%

6 месяцев

30.25%

1 год

30.14%

5 лет

6.05%

10 лет

8.72%

FITB

С начала года

27.02%

1 месяц

-9.03%

6 месяцев

20.58%

1 год

26.00%

5 лет

10.88%

10 лет

11.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HBAN c FITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и Fifth Third Bancorp (FITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBAN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.131.05
Коэффициент Сортино HBAN, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.801.64
Коэффициент Омега HBAN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.20
Коэффициент Кальмара HBAN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.330.90
Коэффициент Мартина HBAN, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.466.32
HBAN
FITB

Показатель коэффициента Шарпа HBAN на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITB равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAN и FITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
1.05
HBAN
FITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAN и FITB

Дивидендная доходность HBAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FITB в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated
3.90%4.87%4.40%3.92%4.75%3.85%5.12%2.40%2.19%2.26%2.00%1.97%
FITB
Fifth Third Bancorp
3.33%3.94%3.84%2.62%3.92%3.06%3.14%1.98%1.97%2.59%2.50%2.23%

Просадки

Сравнение просадок HBAN и FITB

Максимальная просадка HBAN за все время составила -95.34%, примерно равная максимальной просадке FITB в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAN и FITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.78%
-12.08%
HBAN
FITB

Волатильность

Сравнение волатильности HBAN и FITB

Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и Fifth Third Bancorp (FITB) имеют волатильность 6.90% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.90%
6.82%
HBAN
FITB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBAN и FITB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Bancshares Incorporated и Fifth Third Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab