Сравнение HAWX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
HAWX и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAWX или XMMO.
Основные характеристики
| HAWX | XMMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.32% | 23.11% |
| Дох-ть за 1 год | 17.49% | 49.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.53% | 9.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.36% | 14.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.84 |
| Дневная вол-ть | 9.76% | 17.36% |
| Макс. просадка | -30.64% | -55.37% |
| Current Drawdown | -0.21% | -3.83% |
Корреляция
Корреляция между HAWX и XMMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HAWX и XMMO
С начала года, HAWX показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и XMMO
HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAWX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и XMMO
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности XMMO в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.46% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и XMMO
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и XMMO
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 2.92%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.