PortfoliosLab logo
Сравнение HAWX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HAWX и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HAWX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.98%
211.62%
HAWX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAWX:

0.67

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

HAWX:

0.98

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

HAWX:

1.14

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HAWX:

0.74

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

HAWX:

3.28

SPY:

2.39

Индекс Язвы

HAWX:

3.01%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

HAWX:

14.82%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

HAWX:

-30.64%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HAWX:

-4.40%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


HAWX

С начала года

2.01%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

1.80%

1 год

9.03%

5 лет

12.77%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAWX и SPY

HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAWX: 0.35%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAWX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAWX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HAWX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HAWX: 0.67
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино HAWX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HAWX: 0.98
SPY: 0.89
Коэффициент Омега HAWX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HAWX: 1.14
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара HAWX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HAWX: 0.74
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина HAWX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HAWX: 3.28
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.54
HAWX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и SPY

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
3.25%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и SPY

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.40%
-10.54%
HAWX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и SPY

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 10.15%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
15.13%
HAWX
SPY