Сравнение HAWX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HAWX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAWX или SPY.
Основные характеристики
| HAWX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.32% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 17.49% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 6.53% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.36% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 9.76% | 11.60% |
| Макс. просадка | -30.64% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.21% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между HAWX и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAWX и SPY
С начала года, HAWX показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и SPY
HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAWX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и SPY
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и SPY
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и SPY
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 2.92%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.