PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUZ с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

HAUZ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.92% против 7.20% соответственно.

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий HAUZ и SPHD

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

HAUZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.23

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.42

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.25

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

0.80

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.23

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.58

-0.40

Корреляция

Корреляция между HAUZ и SPHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и SPHD

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и SPHD

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUZSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-41.39%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.33%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-19.50%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-41.39%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-5.48%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-4.70%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.53%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и SPHD

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUZSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.15%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

7.86%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.46%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

14.20%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.65%

-0.73%