PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUS с MBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUS с MBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAUS (Residential REIT ETF) and MBB (iShares MBS Bond ETF) are both exchange-traded funds - HAUS is a REIT fund actively managed by Armada ETF Advisors, while MBB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. HAUS is actively managed, while MBB is passively managed. Over the past 3 years, HAUS returned 8.50%/yr vs 4.36%/yr for MBB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HAUS charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for MBB.

Доходность

Сравнение доходности HAUS и MBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Residential REIT ETF (HAUS) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAUS показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 0.58%.

HAUS

1 день
0.50%
1 месяц
-0.83%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.96%
1 год
5.22%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

MBB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.76%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUS и MBB

2026 (YTD)2025202420232022
HAUS
Residential REIT ETF		4.64%-1.14%15.93%13.14%-22.47%
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.58%8.38%1.31%5.01%-9.91%

Correlation

The correlation between HAUS and MBB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Residential REIT ETF

iShares MBS Bond ETF

Часто сравнивают с HAUS:
HAUS с REZHAUS с VNQHAUS с XLREHAUS с IGRHAUS с MORTHAUS с VDCHAUS с VOO
Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с MBSDMBB с USMVMBB с AGGMBB с FLIAMBB с CMFMBB с NUBD

Доходность на риск

HAUS vs. MBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUS c MBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUSMBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.51

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.22

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.31

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

7.64

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUS vs. MBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа MBB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUS и MBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUSMBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.51

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.58

-0.52

Просадки

Сравнение просадок HAUS и MBB

Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и MBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUSMBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-17.64%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-2.94%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-7.68%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.52%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-2.35%

-15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

0.89%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUS и MBB

Residential REIT ETF (HAUS) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares MBS Bond ETF (MBB) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HAUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUSMBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.59%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

3.23%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

4.51%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

6.81%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

5.31%

+14.19%

Сравнение комиссий HAUS и MBB

HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUS и MBB

Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности MBB в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUS
Residential REIT ETF		3.47%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.28%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%

Часто задаваемые вопросы

HAUS and MBB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAUS has higher volatility (3.48%) compared to MBB (1.59%). In terms of maximum drawdown, HAUS dropped -35.91% vs MBB's -17.64%.

On 3-year performance, HAUS leads with 8.50% vs 4.36% for MBB. On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MBB has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAUS has performed better with a 8.50% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for HAUS.

MBB has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.47% for HAUS.

HAUS is categorized as REIT, while MBB is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.60% for HAUS and 0.06% for MBB.

MBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUS и MBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор