Сравнение HAPY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Human Capital Factor Unconstrained ETF (HAPY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HAPY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Human Capital Factor Unconstrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAPY или SPY.
Основные характеристики
| HAPY | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.49% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 24.46% | 28.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 12.59% |
| Макс. просадка | -29.68% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между HAPY и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAPY и SPY
С начала года, HAPY показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPY и SPY
HAPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAPY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor Unconstrained ETF (HAPY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPY и SPY
Дивидендная доходность HAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPY Harbor Human Capital Factor Unconstrained ETF | 0.33% | 0.36% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HAPY и SPY
Максимальная просадка HAPY за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAPY и SPY
Harbor Human Capital Factor Unconstrained ETF (HAPY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.10% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.