PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAL.TO с INOC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAL.TO с INOC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HAL.TO (Global X Active Canadian Dividend ETF) and INOC.TO (Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds from Global X. HAL.TO is actively managed, while INOC.TO is passively managed. Over the past 5 years, HAL.TO returned 15.89%/yr vs 11.30%/yr for INOC.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HAL.TO charges 0.67%/yr vs 0.76%/yr for INOC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HAL.TO и INOC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO) и Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAL.TO показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у INOC.TO с доходностью 12.65%.

HAL.TO

1 день
0.43%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
19.24%
С начала года
23.33%
1 год
47.01%
3 года*
23.31%
5 лет*
15.89%
10 лет*
12.14%

INOC.TO

1 день
0.36%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
10.80%
С начала года
12.65%
1 год
23.05%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAL.TO и INOC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAL.TO
Global X Active Canadian Dividend ETF		23.33%24.60%21.69%-0.73%3.43%21.17%-2.63%22.29%-3.89%2.16%
INOC.TO
Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF		12.65%13.17%11.66%21.10%-5.66%21.14%1.62%25.41%-11.41%2.70%

Correlation

The correlation between HAL.TO and INOC.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2017 г.

0.44

Over the past year, the correlation between HAL.TO and INOC.TO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HAL.TO и INOC.TO

Секторы
HAL.TO
INOC.TO

Финансовые услуги

25.7%
15.7%

Энергетика

23.9%
13.4%

Промышленность

15.0%
13.7%

Сырьевые материалы

13.9%
18.6%

Коммунальные услуги

12.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.8%

Недвижимость

3.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.8%
15.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.4%

Технологии

-

7.8%

Финансовые услуги

HAL.TO
25.7%
INOC.TO
15.7%

Энергетика

HAL.TO
23.9%
INOC.TO
13.4%

Промышленность

HAL.TO
15.0%
INOC.TO
13.7%

Сырьевые материалы

HAL.TO
13.9%
INOC.TO
18.6%

Коммунальные услуги

HAL.TO
12.6%
INOC.TO

-

Потребительский защитный сектор

HAL.TO
3.9%
INOC.TO
7.8%

Недвижимость

HAL.TO
3.2%
INOC.TO
3.5%

Потребительский циклический сектор

HAL.TO
1.8%
INOC.TO
15.2%

Коммуникационные услуги

HAL.TO

-

INOC.TO

-

Здравоохранение

HAL.TO

-

INOC.TO
4.4%

Технологии

HAL.TO

-

INOC.TO
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Canadian Dividend ETF

Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с HAL.TO:
HAL.TO с HXH.TOHAL.TO с CFOU.TOHAL.TO с HCA.TOHAL.TO с XCS.TOHAL.TO с HEWB.TOHAL.TO с HBNK.TOHAL.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с INOC.TO:
INOC.TO с PXC.TOINOC.TO с HVOI.TOINOC.TO с CLSA.TOINOC.TO с HCAL.TOINOC.TO с XCV.TOINOC.TO с HXCN.TOINOC.TO с TTP.TO

Доходность на риск

HAL.TO vs. INOC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL.TO
Ранг доходности на риск HAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
INOC.TO
Ранг доходности на риск INOC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOC.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOC.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOC.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAL.TO c INOC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO) и Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAL.TOINOC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.76
1.94

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
2.78

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.37

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

2.51

+6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.38

8.57

+32.81

HAL.TO vs. INOC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAL.TO на текущий момент составляет 4.76, что выше коэффициента Шарпа INOC.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL.TO и INOC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAL.TO и INOC.TO

Максимальная просадка HAL.TO за все время составила -39.70%, примерно равная максимальной просадке INOC.TO в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.TO и INOC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAL.TOINOC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-39.65%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-9.22%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-14.07%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-18.53%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.12%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.69%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HAL.TO и INOC.TO

Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что HAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INOC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAL.TOINOC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.15%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.66%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

11.92%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

13.41%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.46%

+2.21%

Сравнение комиссий HAL.TO и INOC.TO

HAL.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии INOC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL.TO и INOC.TO

Дивидендная доходность HAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности INOC.TO в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL.TO
Global X Active Canadian Dividend ETF		1.85%2.37%2.79%3.60%4.84%2.99%3.57%3.03%3.50%3.32%2.99%3.62%
INOC.TO
Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF		1.00%1.66%1.61%2.04%1.82%1.81%2.03%1.89%2.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAL.TO and INOC.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAL.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAL.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.76% for INOC.TO.

Their fees differ too: 0.67% for HAL.TO and 0.76% for INOC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAL.TO и INOC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор