PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAINX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAINX с PRWCX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAINX или PRWCX.

Корреляция

Корреляция между HAINX и PRWCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HAINX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Fund (HAINX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAINX:

0.62

PRWCX:

0.70

Коэф-т Сортино

HAINX:

0.95

PRWCX:

1.12

Коэф-т Омега

HAINX:

1.13

PRWCX:

1.16

Коэф-т Кальмара

HAINX:

0.34

PRWCX:

0.87

Коэф-т Мартина

HAINX:

2.16

PRWCX:

3.74

Индекс Язвы

HAINX:

4.85%

PRWCX:

2.20%

Дневная вол-ть

HAINX:

17.03%

PRWCX:

11.44%

Макс. просадка

HAINX:

-62.61%

PRWCX:

-41.77%

Текущая просадка

HAINX:

-16.36%

PRWCX:

-1.34%

Доходность по периодам

С начала года, HAINX показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: -1.21% против 10.22% соответственно.

HAINX

С начала года

15.14%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

13.65%

1 год

10.54%

3 года

11.90%

5 лет

12.60%

10 лет

-1.21%

PRWCX

С начала года

2.22%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.99%

3 года

11.09%

5 лет

11.49%

10 лет

10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Сравнение комиссий HAINX и PRWCX

HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.

HAINX
Harbor International Fund
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAINX и PRWCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAINX
Ранг риск-скорректированной доходности HAINX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAINX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAINX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAINX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAINX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAINX и PRWCX

Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности PRWCX в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAINX
Harbor International Fund		3.35%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%2.46%1.84%1.99%1.82%2.19%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		2.27%2.33%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%

Просадки

Сравнение просадок HAINX и PRWCX

Максимальная просадка HAINX за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAINX и PRWCX

Текущая волатильность для Harbor International Fund (HAINX) составляет 2.82%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что HAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...