Сравнение HAGAX с RGAGX
HAGAX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund) and RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) are both mutual funds - HAGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while RGAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, HAGAX returned 11.76%/yr vs 16.30%/yr for RGAGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HAGAX charges 1.03%/yr vs 0.30%/yr for RGAGX.
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и RGAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGAX показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 11.76% против 16.30% соответственно.
HAGAX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 11.76%
RGAGX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 16.30%
Сравнение доходности по годам HAGAX и RGAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 7.67% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 9.36% | 20.08% | 28.41% | 37.66% | -30.53% | 19.67% | 38.30% | 29.22% | -2.88% | 26.53% |
Correlation
The correlation between HAGAX and RGAGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.92 |
The correlation between HAGAX and RGAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGAX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск
HAGAX
RGAGX
Сравнение HAGAX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAGAX | RGAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.87 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 7.32 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAGAX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.69 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.62 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.85 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и RGAGX
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и RGAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGAX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -36.19% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -13.71% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -21.54% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -36.19% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -36.19% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.12% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -5.49% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.50% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и RGAGX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеют волатильность 3.86% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGAX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.86% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 11.66% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 15.16% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.24% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 19.69% | +2.14% |
Сравнение комиссий HAGAX и RGAGX
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и RGAGX
Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности RGAGX в 10.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 12.87% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 10.05% | 10.99% | 9.29% | 7.70% | 4.44% | 8.49% | 4.57% | 7.93% | 12.36% | 7.34% | 6.95% | 9.22% |
Часто задаваемые вопросы
HAGAX and RGAGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGAGX has higher volatility (3.86%) compared to HAGAX (3.86%). In terms of maximum drawdown, HAGAX dropped -52.32% vs RGAGX's -36.19%.
RGAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGAX и RGAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор