PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HACK с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HACK и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
195.72%
322.62%
HACK
VUG

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.57% против 15.45% соответственно.


HACK

С начала года

17.78%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

12.99%

1 год

30.52%

5 лет (среднегодовая)

11.97%

10 лет (среднегодовая)

11.57%

VUG

С начала года

28.45%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

13.73%

1 год

35.45%

5 лет (среднегодовая)

18.64%

10 лет (среднегодовая)

15.45%

Основные характеристики


HACKVUG
Коэф-т Шарпа1.712.14
Коэф-т Сортино2.242.80
Коэф-т Омега1.301.39
Коэф-т Кальмара1.652.78
Коэф-т Мартина6.5410.98
Индекс Язвы4.84%3.28%
Дневная вол-ть18.53%16.84%
Макс. просадка-42.68%-50.68%
Текущая просадка-5.00%-2.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и VUG

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HACK и VUG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HACK c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.712.11
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.242.76
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.39
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.652.73
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.5410.78
HACK
VUG

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
2.11
HACK
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и VUG

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.19%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок HACK и VUG

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.00%
-2.68%
HACK
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и VUG

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.74%
5.46%
HACK
VUG