PortfoliosLab logo
Сравнение HACK с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и VUG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HACK и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.55%
300.97%
HACK
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

0.73

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

HACK:

1.16

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

HACK:

1.16

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

HACK:

0.85

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

HACK:

3.08

VUG:

2.22

Индекс Язвы

HACK:

6.02%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

HACK:

25.50%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

HACK:

-11.36%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.75% против 14.30% соответственно.


HACK

С начала года

-1.45%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

4.68%

1 год

17.52%

5 лет

12.95%

10 лет

9.75%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.06%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и VUG

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACK и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACK c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HACK: 0.73
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACK: 1.16
VUG: 0.95
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HACK: 1.16
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HACK: 0.85
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HACK: 3.08
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.57
HACK
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и VUG

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок HACK и VUG

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.36%
-11.84%
HACK
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и VUG

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 16.18% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
16.77%
HACK
VUG