PortfoliosLab logo
Сравнение HACK с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и VBK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HACK и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.22%
95.65%
HACK
VBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

0.07

VBK:

-0.49

Коэф-т Сортино

HACK:

0.24

VBK:

-0.53

Коэф-т Омега

HACK:

1.03

VBK:

0.93

Коэф-т Кальмара

HACK:

0.07

VBK:

-0.42

Коэф-т Мартина

HACK:

0.33

VBK:

-1.62

Индекс Язвы

HACK:

4.92%

VBK:

6.43%

Дневная вол-ть

HACK:

22.23%

VBK:

21.23%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

HACK:

-21.90%

VBK:

-25.10%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -13.17%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью -18.76%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 8.82% против 6.15% соответственно.


HACK

С начала года

-13.17%

1 месяц

-13.92%

6 месяцев

-5.62%

1 год

1.94%

5 лет

12.74%

10 лет

8.82%

VBK

С начала года

-18.76%

1 месяц

-12.74%

6 месяцев

-14.91%

1 год

-10.18%

5 лет

9.20%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и VBK

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.


График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACK и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACK c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HACK: 0.07
VBK: -0.49
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
HACK: 0.24
VBK: -0.53
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HACK: 1.03
VBK: 0.93
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HACK: 0.07
VBK: -0.42
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HACK: 0.33
VBK: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа VBK равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.49
HACK
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и VBK

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VBK в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.16%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.66%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок HACK и VBK

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.90%
-25.10%
HACK
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и VBK

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 11.60% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.60%
11.22%
HACK
VBK