PortfoliosLab logo
Сравнение HACK с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и VBK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HACK и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
207.22%
113.19%
HACK
VBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

0.75

VBK:

0.08

Коэф-т Сортино

HACK:

1.19

VBK:

0.29

Коэф-т Омега

HACK:

1.16

VBK:

1.04

Коэф-т Кальмара

HACK:

0.87

VBK:

0.07

Коэф-т Мартина

HACK:

3.15

VBK:

0.24

Индекс Язвы

HACK:

6.06%

VBK:

8.26%

Дневная вол-ть

HACK:

25.53%

VBK:

24.57%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

HACK:

-10.88%

VBK:

-18.38%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью -11.47%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 9.90% против 7.29% соответственно.


HACK

С начала года

-0.91%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

5.11%

1 год

18.16%

5 лет

12.95%

10 лет

9.90%

VBK

С начала года

-11.47%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-8.57%

1 год

1.49%

5 лет

7.25%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и VBK

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.


График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACK и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACK c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HACK: 0.75
VBK: 0.08
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACK: 1.19
VBK: 0.29
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HACK: 1.16
VBK: 1.04
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HACK: 0.87
VBK: 0.07
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HACK: 3.15
VBK: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.08
HACK
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и VBK

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VBK в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок HACK и VBK

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.88%
-18.38%
HACK
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и VBK

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 16.11% и 15.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.11%
15.98%
HACK
VBK