PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с VBK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HACK returned 15.72%/yr vs 11.71%/yr for VBK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности HACK и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 15.72% против 11.71% соответственно.

HACK

1 день
-1.05%
1 месяц
20.74%
С начала года
25.84%
6 месяцев
20.06%
1 год
20.71%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.58%
10 лет*
15.72%

VBK

1 день
0.62%
1 месяц
4.32%
С начала года
18.14%
6 месяцев
16.45%
1 год
33.09%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.81%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		25.84%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.14%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between HACK and VBK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.79

Over the past year, the correlation between HACK and VBK has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HACK и VBK

Секторы
HACK
VBK

Технологии

93.0%
25.9%

Промышленность

6.9%
24.7%

Финансовые услуги

0.1%
5.6%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

15.3%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

HACK
93.0%
VBK
25.9%

Промышленность

HACK
6.9%
VBK
24.7%

Финансовые услуги

HACK
0.1%
VBK
5.6%

Сырьевые материалы

HACK

-

VBK
3.2%

Коммуникационные услуги

HACK

-

VBK
3.5%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

VBK
9.6%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

VBK
2.4%

Энергетика

HACK

-

VBK
4.8%

Здравоохранение

HACK

-

VBK
15.3%

Недвижимость

HACK

-

VBK
3.9%

Коммунальные услуги

HACK

-

VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

HACK vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.73

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.40

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.91

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

11.09

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.73

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HACK и VBK

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-58.68%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-11.44%

-9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-27.54%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-38.39%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-38.70%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-0.45%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-10.15%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

2.99%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и VBK

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

5.31%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

14.63%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

19.18%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

23.48%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

22.86%

+0.41%

Сравнение комиссий HACK и VBK

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и VBK

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VBK в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.44%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

HACK and VBK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.82%) compared to VBK (5.31%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, HACK leads with 15.72% vs 11.71% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HACK has performed better with a 15.72% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

VBK has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.06% for HACK.

HACK is categorized as Technology Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. HACK tracks Prime Cyber Defense Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: ETFMG and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.05% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор