PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HACK с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACK с VBK

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

HACK и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HACK или VBK.

Корреляция

Корреляция между HACK и VBK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HACK и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

1.13

VBK:

0.26

Коэф-т Сортино

HACK:

1.64

VBK:

0.49

Коэф-т Омега

HACK:

1.22

VBK:

1.06

Коэф-т Кальмара

HACK:

1.30

VBK:

0.20

Коэф-т Мартина

HACK:

4.56

VBK:

0.61

Индекс Язвы

HACK:

6.26%

VBK:

8.99%

Дневная вол-ть

HACK:

25.66%

VBK:

24.81%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

HACK:

-2.17%

VBK:

-10.93%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 10.74% против 7.93% соответственно.

HACK

С начала года

8.77%

1 месяц

15.56%

6 месяцев

14.76%

1 год

28.85%

3 года

20.92%

5 лет

13.97%

10 лет

10.74%

VBK

С начала года

-3.39%

1 месяц

14.22%

6 месяцев

-4.05%

1 год

6.39%

3 года

10.18%

5 лет

8.21%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий HACK и VBK

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACK и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACK c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и VBK

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VBK в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.13%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.55%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок HACK и VBK

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и VBK

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 6.40% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...