PortfoliosLab logo
Сравнение HACK с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACK и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HACK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
200.98%
171.85%
HACK
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACK:

0.75

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

HACK:

1.19

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

HACK:

1.16

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

HACK:

0.88

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

HACK:

3.22

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

HACK:

5.98%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

HACK:

25.46%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

HACK:

-42.68%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

HACK:

-12.69%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.35% соответственно.


HACK

С начала года

-2.93%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

3.70%

1 год

16.69%

5 лет

13.19%

10 лет

9.58%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACK и SCHD

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACK и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HACK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HACK: 0.75
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино HACK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACK: 1.19
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега HACK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HACK: 1.16
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара HACK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HACK: 0.88
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина HACK, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HACK: 3.22
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.23
HACK
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и SCHD

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HACK и SCHD

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.69%
-11.33%
HACK
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и SCHD

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
11.25%
HACK
SCHD