PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAB.TO с RUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAB.TO с RUSB.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAB.TO (Global X Active Corporate Bond ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HAB.TO is a Corporate Bonds fund actively managed by Global X, while RUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, HAB.TO returned 1.98%/yr vs 4.57%/yr for RUSB.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAB.TO и RUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Corporate Bond ETF (HAB.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAB.TO показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.15%.

HAB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
0.71%
С начала года
0.81%
1 год
4.46%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.98%
10 лет*
2.87%

RUSB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.15%
1 год
6.00%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAB.TO и RUSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAB.TO
Global X Active Corporate Bond ETF		0.81%4.13%7.98%7.30%-9.51%-1.26%8.46%7.77%0.46%0.15%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.15%1.61%13.88%3.94%-0.28%-0.52%1.46%2.36%7.83%-0.13%

Correlation

The correlation between HAB.TO and RUSB.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Corporate Bond ETF

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HAB.TO:
HAB.TO с CASH.TOHAB.TO с CBIL.TOHAB.TO с CFRN.TOHAB.TO с CHPS.TOHAB.TO с DXO.TOHAB.TO с HBNK.TOHAB.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с ZSDB.TO

Доходность на риск

HAB.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAB.TO
Ранг доходности на риск HAB.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAB.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAB.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAB.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAB.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAB.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAB.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Corporate Bond ETF (HAB.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAB.TORUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.95

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.35

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.67

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

3.65

+1.10

HAB.TO vs. RUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAB.TO на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUSB.TO равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAB.TO и RUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAB.TO и RUSB.TO

Максимальная просадка HAB.TO за все время составила -23.78%, что больше максимальной просадки RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAB.TO и RUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAB.TORUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.78%

-14.28%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-3.60%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.28%

-5.26%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.20%

-8.10%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.72%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-4.11%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.64%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HAB.TO и RUSB.TO

Текущая волатильность для Global X Active Corporate Bond ETF (HAB.TO) составляет 1.32%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что HAB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAB.TORUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.78%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

4.13%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

6.37%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

6.95%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

6.95%

+0.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAB.TO и RUSB.TO

Дивидендная доходность HAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью RUSB.TO в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAB.TO
Global X Active Corporate Bond ETF		4.12%4.05%3.70%3.95%3.96%2.92%2.95%2.99%3.23%3.21%3.39%3.35%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.13%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAB.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAB.TO is categorized as Corporate Bonds, while RUSB.TO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Global X and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAB.TO и RUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор