PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HA с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HA и VUG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HA и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawaiian Holdings, Inc. (HA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.98%
13.08%
HA
VUG

Основные характеристики

Доходность по периодам


HA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUG

С начала года

4.18%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

13.08%

1 год

30.31%

5 лет

17.58%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HA и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HA
Ранг риск-скорректированной доходности HA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HA c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Holdings, Inc. (HA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.821.59
Коэффициент Сортино HA, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.522.14
Коэффициент Омега HA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.29
Коэффициент Кальмара HA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.342.16
Коэффициент Мартина HA, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.048.21
HA
VUG


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.82
1.59
HA
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HA и VUG

HA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HA
Hawaiian Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.68%1.64%1.82%0.30%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок HA и VUG


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-69.02%
0
HA
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности HA и VUG

Текущая волатильность для Hawaiian Holdings, Inc. (HA) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что HA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
4.77%
HA
VUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab