PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZY.DE с WEBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZY.DE с WEBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZY.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and WEBN.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR) are both Global Equities funds - H4ZY.DE tracks the MSCI World while WEBN.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, H4ZY.DE returned 23.84% vs 26.67% for WEBN.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. H4ZY.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for WEBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZY.DE и WEBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZY.DE показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у WEBN.DE с доходностью 12.37%.

H4ZY.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.84%
3 года*
17.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBN.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.73%
1 год
26.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZY.DE и WEBN.DE

2026 (YTD)20252024
H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.90%7.98%9.07%
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		12.37%9.70%8.26%

Correlation

The correlation between H4ZY.DE and WEBN.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between H4ZY.DE and WEBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с H4ZY.DE:
H4ZY.DE с H4ZJ.DEH4ZY.DE с SPPW.DEH4ZY.DE с SPYL.DEH4ZY.DE с SPYH4ZY.DE с SWDA.LH4ZY.DE с H4ZE.DEH4ZY.DE с XLKS.L
Часто сравнивают с WEBN.DE:
WEBN.DE с VWCE.DEWEBN.DE с SPYY.DEWEBN.DE с IWDA.ASWEBN.DE с FWIA.DEWEBN.DE с WEBG.DEWEBN.DE с ACWD.LWEBN.DE с VEVE.AS

Доходность на риск

H4ZY.DE vs. WEBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZY.DE
Ранг доходности на риск H4ZY.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZY.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZY.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZY.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZY.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZY.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WEBN.DE
Ранг доходности на риск WEBN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBN.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBN.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBN.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZY.DE c WEBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZY.DEWEBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.28

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.18

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.03

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

16.67

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZY.DE vs. WEBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZY.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBN.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZY.DE и WEBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZY.DEWEBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.08

+0.05

Просадки

Сравнение просадок H4ZY.DE и WEBN.DE

Максимальная просадка H4ZY.DE за все время составила -21.94%, примерно равная максимальной просадке WEBN.DE в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZY.DE и WEBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZY.DEWEBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.94%

-21.22%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.63%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.65%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.11%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.61%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZY.DE и WEBN.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) составляет 2.62%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что H4ZY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZY.DEWEBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.05%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.43%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.74%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.90%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

14.90%

-1.41%

Сравнение комиссий H4ZY.DE и WEBN.DE

H4ZY.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WEBN.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZY.DE и WEBN.DE

Ни H4ZY.DE, ни WEBN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, H4ZY.DE and WEBN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBN.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBN.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for H4ZY.DE.

H4ZY.DE tracks MSCI World, while WEBN.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for H4ZY.DE and 0.07% for WEBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZY.DE и WEBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор