PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZN.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZN.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZN.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - H4ZN.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZN.DE returned 18.87%/yr vs 13.74%/yr for QDVF.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. H4ZN.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZN.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZN.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%.

H4ZN.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.34%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.80%
1 год
25.53%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZN.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZN.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.38%4.72%32.33%22.56%-5.90%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%21.23%

Correlation

The correlation between H4ZN.DE and QDVF.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.27

The correlation between H4ZN.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с H4ZN.DE:
H4ZN.DE с H4Z6.DEH4ZN.DE с H4Z3.DEH4ZN.DE с H4Z7.DEH4ZN.DE с B500.DEH4ZN.DE с H4ZP.DEH4ZN.DE с SPYL.DEH4ZN.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

H4ZN.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZN.DE
Ранг доходности на риск H4ZN.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZN.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZN.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZN.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZN.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZN.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZN.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZN.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.82

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.29

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.54

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

7.98

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZN.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZN.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZN.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZN.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.82

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.28

+0.81

Просадки

Сравнение просадок H4ZN.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка H4ZN.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZN.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZN.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-65.81%

+42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-17.23%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-27.13%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-8.92%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-17.41%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.49%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZN.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что H4ZN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZN.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.70%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

20.43%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

24.05%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

26.95%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

28.68%

-14.20%

Сравнение комиссий H4ZN.DE и QDVF.DE

H4ZN.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZN.DE и QDVF.DE

Ни H4ZN.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4ZN.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZN.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZN.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QDVF.DE.

H4ZN.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. H4ZN.DE tracks S&P 500 Index, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.09% for H4ZN.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZN.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор