Сравнение H410.DE с ETLK.DE
H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while ETLK.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, H410.DE returned 8.17%/yr vs 5.51%/yr for ETLK.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for ETLK.DE.
Доходность
Сравнение доходности H410.DE и ETLK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H410.DE показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у ETLK.DE с доходностью 8.76%.
H410.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 27.95%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.77%
ETLK.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H410.DE и ETLK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 27.49% | 18.61% | 13.89% | 4.66% | -13.80% | 3.98% | 7.04% | 14.49% |
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 8.76% | 7.52% | 11.54% | 1.26% | -0.49% | 11.62% | -1.71% | 15.82% |
Correlation
The correlation between H410.DE and ETLK.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between H410.DE and ETLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H410.DE vs. ETLK.DE — Ранг доходности на риск
H410.DE
ETLK.DE
Сравнение H410.DE c ETLK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H410.DE | ETLK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 2.34 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 6.47 | +10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H410.DE | ETLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.16 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок H410.DE и ETLK.DE
Максимальная просадка H410.DE за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке ETLK.DE в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и ETLK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H410.DE | ETLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -36.72% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -5.98% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -19.89% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -19.89% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.56% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -5.76% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.16% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности H410.DE и ETLK.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H410.DE | ETLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 3.38% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 9.32% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 12.02% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 14.78% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.21% | -0.04% |
Сравнение комиссий H410.DE и ETLK.DE
H410.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ETLK.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H410.DE и ETLK.DE
Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как ETLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.60% | 2.00% | 2.40% | 2.58% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
H410.DE and ETLK.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for H410.DE.
H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: HSBC and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.10% for ETLK.DE.
Подберите оптимальное распределение для H410.DE и ETLK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор