PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H1D5.DE с WEBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H1D5.DE с WEBN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H1D5.DE (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and WEBN.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR) are both exchange-traded funds - H1D5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while WEBN.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, H1D5.DE returned 16.97% vs 24.78% for WEBN.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H1D5.DE charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for WEBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности H1D5.DE и WEBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H1D5.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у WEBN.DE с доходностью 13.56%.

H1D5.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
6.60%
С начала года
7.28%
1 год
16.97%
3 года*
16.78%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.23%

WEBN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
10.15%
С начала года
13.56%
1 год
24.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H1D5.DE и WEBN.DE

2026 (YTD)20252024
H1D5.DE
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.28%15.23%4.71%
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		13.56%9.70%6.07%

Correlation

The correlation between H1D5.DE and WEBN.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г.

0.79

The correlation between H1D5.DE and WEBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с H1D5.DE:
H1D5.DE с IS31.DEH1D5.DE с IBCK.DEH1D5.DE с LSMC.DEH1D5.DE с S5SD.DEH1D5.DE с SPQH.DEH1D5.DE с 2B7C.DEH1D5.DE с D500.DE
Часто сравнивают с WEBN.DE:
WEBN.DE с VWCE.DEWEBN.DE с SPYY.DEWEBN.DE с IWDA.ASWEBN.DE с FWIA.DEWEBN.DE с WEBG.DEWEBN.DE с ACWD.LWEBN.DE с VEVE.AS

Доходность на риск

H1D5.DE vs. WEBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H1D5.DE
Ранг доходности на риск H1D5.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H1D5.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H1D5.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H1D5.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H1D5.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H1D5.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WEBN.DE
Ранг доходности на риск WEBN.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBN.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBN.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBN.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBN.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H1D5.DE c WEBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H1D5.DEWEBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.02

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.65

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.57

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

2.82

+4.96

H1D5.DE vs. WEBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H1D5.DE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа WEBN.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H1D5.DE и WEBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H1D5.DE и WEBN.DE

Максимальная просадка H1D5.DE за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки WEBN.DE в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H1D5.DE и WEBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H1D5.DEWEBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-21.22%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-15.77%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.87%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.89%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

8.78%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности H1D5.DE и WEBN.DE

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE) имеют волатильность 3.00% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H1D5.DEWEBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.89%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.97%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

24.32%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

21.05%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

21.05%

-4.93%

Сравнение комиссий H1D5.DE и WEBN.DE

H1D5.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии WEBN.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H1D5.DE и WEBN.DE

Ни H1D5.DE, ни WEBN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H1D5.DE and WEBN.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBN.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBN.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for H1D5.DE.

H1D5.DE is categorized as S&P 500, while WEBN.DE is Global Equities. H1D5.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while WEBN.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.28% for H1D5.DE and 0.07% for WEBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H1D5.DE и WEBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор