PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H1D5.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H1D5.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H1D5.DE (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - H1D5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, H1D5.DE returned 16.97% vs 24.78% for WEBG.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. H1D5.DE charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности H1D5.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H1D5.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 14.02%.

H1D5.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
6.60%
С начала года
7.28%
1 год
16.97%
3 года*
16.78%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.23%

WEBG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
10.63%
С начала года
14.02%
1 год
24.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H1D5.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
H1D5.DE
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.28%15.23%14.10%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		14.02%9.19%6.71%

Correlation

The correlation between H1D5.DE and WEBG.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between H1D5.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с H1D5.DE:
H1D5.DE с IS31.DEH1D5.DE с IBCK.DEH1D5.DE с LSMC.DEH1D5.DE с S5SD.DEH1D5.DE с SPQH.DEH1D5.DE с 2B7C.DEH1D5.DE с D500.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с VTWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

H1D5.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H1D5.DE
Ранг доходности на риск H1D5.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H1D5.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H1D5.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H1D5.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H1D5.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H1D5.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H1D5.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H1D5.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.02

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.65

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.57

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

2.79

+4.99

H1D5.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H1D5.DE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H1D5.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H1D5.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка H1D5.DE за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H1D5.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H1D5.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-21.31%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-15.74%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.87%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.85%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

8.88%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности H1D5.DE и WEBG.DE

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) имеют волатильность 3.00% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H1D5.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.91%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.83%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

24.37%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

20.50%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

20.50%

-4.38%

Сравнение комиссий H1D5.DE и WEBG.DE

H1D5.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H1D5.DE и WEBG.DE

Ни H1D5.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
H1D5.DE
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.21%1.32%

Часто задаваемые вопросы

H1D5.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for H1D5.DE.

H1D5.DE is categorized as S&P 500, while WEBG.DE is Global Equities. H1D5.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.28% for H1D5.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H1D5.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор