PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H1D5.DE с 6AQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H1D5.DE с 6AQQ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H1D5.DE (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and 6AQQ.DE (Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - H1D5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while 6AQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, H1D5.DE returned 12.23%/yr vs 20.28%/yr for 6AQQ.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H1D5.DE charges 0.28%/yr vs 0.23%/yr for 6AQQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности H1D5.DE и 6AQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H1D5.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у 6AQQ.DE с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции H1D5.DE уступали акциям 6AQQ.DE по среднегодовой доходности: 12.23% против 20.28% соответственно.

H1D5.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
6.60%
С начала года
7.28%
1 год
16.97%
3 года*
16.78%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.23%

6AQQ.DE

1 день
-2.20%
1 месяц
-3.73%
6 месяцев
13.59%
С начала года
15.37%
1 год
26.10%
3 года*
22.01%
5 лет*
15.49%
10 лет*
20.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H1D5.DE и 6AQQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H1D5.DE
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.28%15.23%22.75%23.18%-21.57%28.78%15.86%27.46%-8.35%19.09%
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		15.37%7.08%33.77%51.54%-29.96%39.62%34.72%42.90%3.23%15.90%

Correlation

The correlation between H1D5.DE and 6AQQ.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2012 г.

0.77

The correlation between H1D5.DE and 6AQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с H1D5.DE:
H1D5.DE с IS31.DEH1D5.DE с IBCK.DEH1D5.DE с LSMC.DEH1D5.DE с S5SD.DEH1D5.DE с SPQH.DEH1D5.DE с 2B7C.DEH1D5.DE с D500.DE
Часто сравнивают с 6AQQ.DE:
6AQQ.DE с QQQ6AQQ.DE с VUAA.DE6AQQ.DE с EQQQ.DE6AQQ.DE с CNDX.L6AQQ.DE с QQQ3.L6AQQ.DE с SPY6AQQ.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

H1D5.DE vs. 6AQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H1D5.DE
Ранг доходности на риск H1D5.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H1D5.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H1D5.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H1D5.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H1D5.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H1D5.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
6AQQ.DE
Ранг доходности на риск 6AQQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6AQQ.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6AQQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6AQQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6AQQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6AQQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H1D5.DE c 6AQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H1D5.DE6AQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.55

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.13

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.60

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

7.40

+0.38

H1D5.DE vs. 6AQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H1D5.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6AQQ.DE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H1D5.DE и 6AQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H1D5.DE и 6AQQ.DE

Максимальная просадка H1D5.DE за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки 6AQQ.DE в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H1D5.DE и 6AQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H1D5.DE6AQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-31.19%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-10.01%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-26.73%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-31.19%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-31.19%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.57%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.34%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.52%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности H1D5.DE и 6AQQ.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (H1D5.DE) составляет 3.00%, в то время как у Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что H1D5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 6AQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H1D5.DE6AQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

5.91%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

12.50%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

17.00%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

20.03%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

19.73%

-3.61%

Сравнение комиссий H1D5.DE и 6AQQ.DE

H1D5.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии 6AQQ.DE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H1D5.DE и 6AQQ.DE

Ни H1D5.DE, ни 6AQQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H1D5.DE and 6AQQ.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6AQQ.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6AQQ.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for H1D5.DE.

H1D5.DE is categorized as S&P 500, while 6AQQ.DE is Nasdaq-100. H1D5.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while 6AQQ.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.28% for H1D5.DE and 0.23% for 6AQQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H1D5.DE и 6AQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор