PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GYLD с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GYLD и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GYLD и PFF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
4.25%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%13.29%-9.97%4.33%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции GYLD превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 5.01% против 3.31% соответственно.


GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow Dow Jones Global Yield ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Сравнение комиссий GYLD и PFF

GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.


Доходность на риск

GYLD vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GYLDPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.66

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.97

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.01

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

2.85

+4.98

GYLD vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GYLDPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.66

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.20

-0.01

Корреляция

Корреляция между GYLD и PFF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и PFF

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности PFF в 5.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок GYLD и PFF

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и PFF.


Загрузка...

Показатели просадок


GYLDPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-65.55%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-5.28%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-21.05%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-34.10%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-4.01%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-5.81%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.86%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и PFF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GYLDPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.69%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

5.12%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

8.33%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

10.26%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

12.63%

+3.96%