Сравнение GYLD с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
GYLD и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GYLD или PFF.
Основные характеристики
| GYLD | PFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.30% | 0.83% |
| Дох-ть за 1 год | 11.17% | 6.15% |
| Дох-ть за 3 года | 1.86% | -1.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.05% | 2.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.48% | 3.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 17.89% | 9.92% |
| Макс. просадка | -54.12% | -65.55% |
| Current Drawdown | -9.37% | -10.30% |
Корреляция
Корреляция между GYLD и PFF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и PFF
С начала года, GYLD показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции GYLD уступали акциям PFF по среднегодовой доходности: -0.48% против 3.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GYLD и PFF
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GYLD c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и PFF
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности PFF в 5.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 8.27% | 7.13% | 4.65% | 5.51% | 7.43% | 7.82% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% | 7.94% | 5.68% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.94% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% | 6.32% | 6.60% |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и PFF
Максимальная просадка GYLD за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и PFF
Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.