Сравнение GXLK.L с LEGR.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and LEGR.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from State Street and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLK.L returned 26.51%/yr vs 20.88%/yr for LEGR.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и LEGR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLK.L торгуется в GBP, в то время как LEGR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEGR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLK.L показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у LEGR.L с доходностью 12.68%.
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEGR.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLK.L и LEGR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
LEGR.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | 12.68% | 22.20% | 18.32% | 15.73% | -6.40% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and LEGR.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between GXLK.L and LEGR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. LEGR.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
LEGR.L
Сравнение GXLK.L c LEGR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLK.L | LEGR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.20 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 14.25 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLK.L | LEGR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.39 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и LEGR.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки LEGR.L в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и LEGR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | LEGR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -26.80% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -7.63% | -9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -15.29% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.13% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -4.35% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 2.25% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и LEGR.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | LEGR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 4.90% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 10.68% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 13.40% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 15.11% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 17.35% | +9.48% |
Сравнение комиссий GXLK.L и LEGR.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LEGR.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и LEGR.L
Ни GXLK.L, ни LEGR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLK.L and LEGR.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.65% for LEGR.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и LEGR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор