Сравнение GXLK.L с ESIT.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and ESIT.L (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLK.L returned 26.51%/yr vs 24.77%/yr for ESIT.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIT.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и ESIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLK.L показывает доходность 23.38%, что значительно ниже, чем у ESIT.L с доходностью 51.37%.
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIT.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 17.85%
- С начала года
- 51.37%
- 6 месяцев
- 47.72%
- 1 год
- 65.58%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLK.L и ESIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 51.37% | 14.83% | 2.77% | 32.26% | -12.16% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and ESIT.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between GXLK.L and ESIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. ESIT.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
ESIT.L
Сравнение GXLK.L c ESIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLK.L | ESIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 5.60 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 14.10 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLK.L | ESIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и ESIT.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки ESIT.L в -37.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и ESIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | ESIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -37.50% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -11.71% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -24.87% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.16% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -11.52% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 4.66% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и ESIT.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) составляет 6.90%, в то время как у iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | ESIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 9.42% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 19.85% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 24.48% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 25.01% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 24.64% | +2.19% |
Сравнение комиссий GXLK.L и ESIT.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIT.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и ESIT.L
Ни GXLK.L, ни ESIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLK.L and ESIT.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIT.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.18% for ESIT.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и ESIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор