Сравнение GXLC.L с SXLC.L
GXLC.L (SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) and SXLC.L (SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) are both Communications Equities funds - GXLC.L tracks the MSCI World/Comm Services NR USD while SXLC.L tracks the S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXLC.L returned 11.50%/yr vs 11.56%/yr for SXLC.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GXLC.L и SXLC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLC.L торгуется в GBP, в то время как SXLC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLC.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у SXLC.L с доходностью 2.50%.
GXLC.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
SXLC.L
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC.L и SXLC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC.L SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 2.07% | 19.01% | 33.60% | 45.06% | -29.78% | 18.90% | 22.83% | 25.39% | -13.71% |
SXLC.L SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 2.50% | 18.76% | 33.89% | 45.44% | -29.81% | 18.30% | 23.66% | 24.52% | -13.48% |
Correlation
The correlation between GXLC.L and SXLC.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between GXLC.L and SXLC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GXLC.L и SXLC.L
Секторы
GXLC.L
SXLC.L
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
GXLC.L
SXLC.L
Сырьевые материалы
GXLC.L
-
SXLC.L
-
Потребительский циклический сектор
GXLC.L
-
SXLC.L
-
Потребительский защитный сектор
GXLC.L
-
SXLC.L
-
Энергетика
GXLC.L
-
SXLC.L
-
Финансовые услуги
GXLC.L
-
SXLC.L
-
Здравоохранение
GXLC.L
-
SXLC.L
-
Промышленность
GXLC.L
-
SXLC.L
-
Недвижимость
GXLC.L
-
SXLC.L
-
Технологии
GXLC.L
-
SXLC.L
-
Коммунальные услуги
GXLC.L
-
SXLC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC.L vs. SXLC.L — Ранг доходности на риск
GXLC.L
SXLC.L
Сравнение GXLC.L c SXLC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) и SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (SXLC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLC.L | SXLC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.67 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 9.15 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC.L | SXLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC.L и SXLC.L
Максимальная просадка GXLC.L за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке SXLC.L в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC.L и SXLC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC.L | SXLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -36.19% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.35% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | -18.73% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -36.19% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.26% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -7.78% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.44% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC.L и SXLC.L
Текущая волатильность для SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) составляет 4.36%, в то время как у SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (SXLC.L) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что GXLC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC.L | SXLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.60% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 10.51% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 14.31% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 18.89% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 20.04% | -1.00% |
Сравнение комиссий GXLC.L и SXLC.L
И GXLC.L, и SXLC.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC.L и SXLC.L
Ни GXLC.L, ни SXLC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GXLC.L and SXLC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC.L and SXLC.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
GXLC.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while SXLC.L tracks S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: State Street and SPDR.
Подберите оптимальное распределение для GXLC.L и SXLC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор