PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с MOGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с MOGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. MOGLX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и MOGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и MOGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%11.09%
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		3.88%22.85%1.12%10.23%-31.12%7.69%0.25%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у MOGLX с доходностью 3.88%.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

MOGLX

1 день
2.59%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.88%
6 месяцев
8.77%
1 год
26.50%
3 года*
10.34%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Gabelli Media Mogul Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX
Часто сравнивают с MOGLX:
MOGLX с FGJMXMOGLX с FGHMXMOGLX с FBMPXMOGLX с FGKMXMOGLX с FGDMXMOGLX с GABSXMOGLX с FWRLX

Сравнение комиссий GWSAX и MOGLX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MOGLX в 0.90%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. MOGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MOGLX
Ранг доходности на риск MOGLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOGLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOGLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOGLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c MOGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXMOGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.54

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.20

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.29

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

8.01

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. MOGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа MOGLX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и MOGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXMOGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.54

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.06

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.07

+0.27

Корреляция

Корреляция между GWSAX и MOGLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и MOGLX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности MOGLX в 0.47%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		0.47%0.49%1.44%0.93%1.33%2.09%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и MOGLX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки MOGLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и MOGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXMOGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-45.76%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-11.68%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-40.66%

+21.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-13.33%

+9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-21.88%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.35%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и MOGLX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXMOGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.75%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

10.14%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

17.16%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

18.25%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

21.89%

-1.83%