Сравнение GWPCX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPCX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPCX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | -5.80% | 19.58% | 19.26% | 27.77% | -27.51% | 17.70% | 24.46% | 26.74% | -7.31% | 24.19% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.07% против 21.00% соответственно.
GWPCX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 11.07%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPCX и XLK
GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
GWPCX vs. XLK — Ранг доходности на риск
GWPCX
XLK
Сравнение GWPCX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPCX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.71 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.97 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 6.31 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPCX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между GWPCX и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPCX и XLK
Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | 5.98% | 5.63% | 5.59% | 0.96% | 9.93% | 3.48% | 3.04% | 5.54% | 5.45% | 2.73% | 3.67% | 4.25% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок GWPCX и XLK
Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPCX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -82.05% | +47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -15.92% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -33.56% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -33.56% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -11.04% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -35.17% | +29.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.98% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPCX и XLK
Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) составляет 6.58%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPCX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 8.12% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 16.49% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 27.05% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 24.72% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 24.33% | -6.37% |