PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPCX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и XLK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
-5.80%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.07% против 21.00% соответственно.


GWPCX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.27%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.07%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Portfolio Class C

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Сравнение комиссий GWPCX и XLK

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.


Доходность на риск

GWPCX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPCXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.71

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.97

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

6.31

+0.02

GWPCX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPCXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между GWPCX и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и XLK

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности XLK в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
5.98%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и XLK

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и XLK.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPCXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-82.05%

+47.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-15.92%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-33.56%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-33.56%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-11.04%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-35.17%

+29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.98%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и XLK

Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) составляет 6.58%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPCXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.12%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

16.49%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

27.05%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

24.72%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

24.33%

-6.37%