Сравнение GVAL с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
GVAL и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или VWCE.DE.
Корреляция
Корреляция между GVAL и VWCE.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и VWCE.DE
Основные характеристики
GVAL:
1.04
VWCE.DE:
0.07
GVAL:
1.66
VWCE.DE:
0.19
GVAL:
1.26
VWCE.DE:
1.03
GVAL:
1.53
VWCE.DE:
0.05
GVAL:
4.65
VWCE.DE:
0.24
GVAL:
5.17%
VWCE.DE:
4.73%
GVAL:
23.04%
VWCE.DE:
16.01%
GVAL:
-46.82%
VWCE.DE:
-33.43%
GVAL:
-6.72%
VWCE.DE:
-17.27%
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -13.06%.
GVAL
17.74%
-2.23%
11.99%
22.30%
13.63%
5.48%
VWCE.DE
-13.06%
-9.84%
-10.67%
0.49%
11.45%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и VWCE.DE
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GVAL и VWCE.DE
GVAL
VWCE.DE
Сравнение GVAL c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и VWCE.DE
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.95% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и VWCE.DE
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и VWCE.DE
Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 11.68% и 12.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.