PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с OIH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while OIH is a Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 10.94%/yr vs -1.41%/yr for OIH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 54.15%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 10.94% против -1.41% соответственно.

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%

OIH

1 день
1.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
54.15%
6 месяцев
45.31%
1 год
99.03%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.03%
10 лет*
-1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и OIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		54.15%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%

Correlation

The correlation between GUNR and OIH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.74

The correlation between GUNR and OIH shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUNR и OIH

Секторы
GUNR
OIH

Сырьевые материалы

44.3%

-

Энергетика

30.6%
98.0%

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Коммунальные услуги

4.0%
1.8%

Финансовые услуги

2.6%

-

Промышленность

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Технологии

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

GUNR
44.3%
OIH

-

Энергетика

GUNR
30.6%
OIH
98.0%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
OIH

-

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
OIH
1.8%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
OIH

-

Промышленность

GUNR
2.3%
OIH

-

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
OIH

-

Технологии

GUNR
0.5%
OIH

-

Недвижимость

GUNR
0.2%
OIH

-

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
OIH

-

Здравоохранение

GUNR

-

OIH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

VanEck Vectors Oil Services ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG

Доходность на риск

GUNR vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNROIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.39

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.06

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

10.44

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.95

25.98

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIH равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNROIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.39

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

-0.03

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.01

+0.32

Просадки

Сравнение просадок GUNR и OIH

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNROIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-94.45%

+48.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-9.54%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-43.80%

+24.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-43.80%

+19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-89.62%

+46.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-60.91%

+58.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-48.85%

+38.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.82%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и OIH

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 4.23%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNROIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

8.15%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

20.40%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

29.38%

-14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

36.80%

-17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

42.41%

-21.99%

Сравнение комиссий GUNR и OIH

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и OIH

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности OIH в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.11%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and OIH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (8.15%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs OIH's -94.45%.

On 10-year performance, GUNR leads with 10.94% vs -1.41% for OIH. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 10.94% return vs -1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.11% for OIH.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while OIH is Energy Equities. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор