PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GUDIX с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUDIX с PDI

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

GUDIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 28 янв. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUDIX или PDI.

Корреляция

Корреляция между GUDIX и PDI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GUDIX и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
6.17%
GUDIX
PDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GUDIX:

0.16

PDI:

1.61

Коэф-т Сортино

GUDIX:

0.23

PDI:

1.93

Коэф-т Омега

GUDIX:

1.16

PDI:

1.36

Коэф-т Кальмара

GUDIX:

0.06

PDI:

1.56

Коэф-т Мартина

GUDIX:

1.19

PDI:

4.78

Индекс Язвы

GUDIX:

0.10%

PDI:

3.29%

Дневная вол-ть

GUDIX:

0.73%

PDI:

9.78%

Макс. просадка

GUDIX:

-19.80%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

GUDIX:

-1.39%

PDI:

-5.72%

Доходность по периодам

GUDIX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

-0.08%

5 лет

2.65%

10 лет

N/A

PDI

С начала года

3.67%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

6.17%

1 год

15.32%

5 лет

1.52%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GUDIX и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GUDIX
Ранг риск-скорректированной доходности GUDIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUDIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUDIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUDIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUDIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUDIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GUDIX c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GUDIX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.161.61
Коэффициент Сортино GUDIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.231.93
Коэффициент Омега GUDIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.161.36
Коэффициент Кальмара GUDIX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.061.56
Коэффициент Мартина GUDIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.194.78
GUDIX
PDI

Показатель коэффициента Шарпа GUDIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUDIX и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.16
1.61
GUDIX
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUDIX и PDI

Дивидендная доходность GUDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 99.99%, что больше доходности PDI в 14.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GUDIX
Guggenheim Diversified Income Fund		99.99%99.99%3.98%3.49%3.49%3.36%3.44%3.42%3.99%3.62%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.11%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок GUDIX и PDI

Максимальная просадка GUDIX за все время составила -19.80%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUDIX и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.39%
-5.72%
GUDIX
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности GUDIX и PDI

Текущая волатильность для Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что GUDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
2.75%
GUDIX
PDI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab