PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GUDIX с FSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GUDIX и FSCO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GUDIX и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.34%
97.85%
GUDIX
FSCO

Основные характеристики

Доходность по периодам


GUDIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSCO

С начала года

-0.07%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

4.83%

1 год

26.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GUDIX и FSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GUDIX
Ранг риск-скорректированной доходности GUDIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUDIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUDIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUDIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUDIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUDIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

FSCO
Ранг риск-скорректированной доходности FSCO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GUDIX c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара GUDIX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GUDIX: 0.00
FSCO: 1.57


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
1.22
GUDIX
FSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUDIX и FSCO

GUDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.


TTM202420232022202120202019201820172016
GUDIX
Guggenheim Diversified Income Fund
0.00%99.99%3.98%3.49%3.49%3.36%3.44%3.42%3.99%3.62%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.
11.06%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUDIX и FSCO


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39%
-6.62%
GUDIX
FSCO

Волатильность

Сравнение волатильности GUDIX и FSCO

Текущая волатильность для Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX) составляет 0.00%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что GUDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
17.42%
GUDIX
FSCO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab