PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GT с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GT и SPLG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GT с SPLG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GT или SPLG.

Доходность

Сравнение доходности GT и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GT:

-0.09

SPLG:

0.73

Коэф-т Сортино

GT:

0.23

SPLG:

1.04

Коэф-т Омега

GT:

1.03

SPLG:

1.15

Коэф-т Кальмара

GT:

-0.07

SPLG:

0.68

Коэф-т Мартина

GT:

-0.25

SPLG:

2.58

Индекс Язвы

GT:

24.80%

SPLG:

4.93%

Дневная вол-ть

GT:

54.94%

SPLG:

19.61%

Макс. просадка

GT:

-94.50%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

GT:

-79.87%

SPLG:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, GT показывает доходность 26.78%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции GT уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -8.96% против 12.72% соответственно.

GT

С начала года

26.78%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

6.24%

1 год

-5.07%

3 года

-4.06%

5 лет

8.44%

10 лет

-8.96%

SPLG

С начала года

0.89%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

-1.55%

1 год

14.28%

3 года

14.31%

5 лет

15.91%

10 лет

12.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goodyear Tire & Rubber Company

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GT и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GT
Ранг риск-скорректированной доходности GT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GT c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GT и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GT и SPLG

GT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GT
The Goodyear Tire & Rubber Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%4.11%2.84%1.36%1.00%0.95%0.77%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GT и SPLG

Максимальная просадка GT за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GT и SPLG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GT и SPLG

The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...