PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GT с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GT и SPLG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GT и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.50%
9.90%
GT
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GT:

-0.90

SPLG:

2.22

Коэф-т Сортино

GT:

-1.20

SPLG:

2.95

Коэф-т Омега

GT:

0.84

SPLG:

1.42

Коэф-т Кальмара

GT:

-0.47

SPLG:

3.26

Коэф-т Мартина

GT:

-1.43

SPLG:

14.44

Индекс Язвы

GT:

28.64%

SPLG:

1.91%

Дневная вол-ть

GT:

45.24%

SPLG:

12.40%

Макс. просадка

GT:

-94.50%

SPLG:

-54.50%

Текущая просадка

GT:

-84.67%

SPLG:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, GT показывает доходность -39.32%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.85%. За последние 10 лет акции GT уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -10.24% против 13.18% соответственно.


GT

С начала года

-39.32%

1 месяц

-10.50%

6 месяцев

-22.69%

1 год

-40.92%

5 лет

-10.18%

10 лет

-10.24%

SPLG

С начала года

26.85%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

10.33%

1 год

27.33%

5 лет

14.99%

10 лет

13.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GT c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GT, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.902.22
Коэффициент Сортино GT, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.202.95
Коэффициент Омега GT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.42
Коэффициент Кальмара GT, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.533.26
Коэффициент Мартина GT, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.4314.44
GT
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа GT на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GT и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.90
2.22
GT
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GT и SPLG

GT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GT
The Goodyear Tire & Rubber Company
0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%4.11%2.84%1.36%1.00%0.95%0.77%0.21%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.91%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок GT и SPLG

Максимальная просадка GT за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GT и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-74.42%
-1.85%
GT
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности GT и SPLG

The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что GT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.78%
3.83%
GT
SPLG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab